Сравнение BIPC с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIPC или MAIN.
Основные характеристики
BIPC | MAIN | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.96% | 10.69% |
Дох-ть за 1 год | -17.62% | 30.10% |
Дох-ть за 3 года | -7.76% | 14.43% |
Коэф-т Шарпа | -0.50 | 2.41 |
Дневная вол-ть | 34.04% | 12.58% |
Макс. просадка | -48.51% | -64.53% |
Current Drawdown | -27.94% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
BIPC | MAIN | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $4.54B | $3.91B |
Прибыль на акцию | $0.84 | $5.23 |
Цена/прибыль | 40.70 | 8.80 |
Выручка (12 мес.) | $2.50B | $500.38M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.34B | $376.86M |
Корреляция
Корреляция между BIPC и MAIN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BIPC и MAIN
С начала года, BIPC показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 10.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIPC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Brookfield Infrastructure Corporation | -0.50 | ||||
Main Street Capital Corporation | 2.41 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIPC и MAIN
Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности MAIN в 8.26%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brookfield Infrastructure Corporation | 4.41% | 4.34% | 3.70% | 2.99% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Main Street Capital Corporation | 8.26% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок BIPC и MAIN
Максимальная просадка BIPC за все время составила -48.51%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BIPC и MAIN
Волатильность
Сравнение волатильности BIPC и MAIN
Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что BIPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.