PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIPC с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BIPCMAIN
Дох-ть с нач. г.0.96%10.69%
Дох-ть за 1 год-17.62%30.10%
Дох-ть за 3 года-7.76%14.43%
Коэф-т Шарпа-0.502.41
Дневная вол-ть34.04%12.58%
Макс. просадка-48.51%-64.53%
Current Drawdown-27.94%0.00%

Фундаментальные показатели


BIPCMAIN
Рыночная капитализация$4.54B$3.91B
Прибыль на акцию$0.84$5.23
Цена/прибыль40.708.80
Выручка (12 мес.)$2.50B$500.38M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.34B$376.86M

Корреляция

0.34
-1.001.00

Корреляция между BIPC и MAIN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BIPC и MAIN

С начала года, BIPC показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 10.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
86.75%
209.73%
BIPC
MAIN

Сравнение акций, фондов или ETF


Brookfield Infrastructure Corporation

Main Street Capital Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIPC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
-0.50
MAIN
Main Street Capital Corporation
2.41

Сравнение коэффициента Шарпа BIPC и MAIN

Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 2.41. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BIPC и MAIN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.50
2.41
BIPC
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и MAIN

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности MAIN в 8.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
4.41%4.34%3.70%2.99%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation
8.26%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%

Просадки

Сравнение просадок BIPC и MAIN

Максимальная просадка BIPC за все время составила -48.51%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BIPC и MAIN


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-27.94%
0
BIPC
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и MAIN

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что BIPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.22%
3.13%
BIPC
MAIN