Сравнение BIPC с ATO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Atmos Energy Corporation (ATO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIPC или ATO.
Основные характеристики
BIPC | ATO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.40% | 3.29% |
Дох-ть за 1 год | -17.01% | 9.50% |
Дох-ть за 3 года | -7.19% | 9.15% |
Коэф-т Шарпа | -0.46 | 0.64 |
Дневная вол-ть | 34.12% | 17.16% |
Макс. просадка | -48.51% | -51.94% |
Current Drawdown | -26.20% | -2.47% |
Фундаментальные показатели
BIPC | ATO | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $4.54B | $17.58B |
Прибыль на акцию | $0.84 | $6.26 |
Цена/прибыль | 40.70 | 18.62 |
Выручка (12 мес.) | $2.50B | $3.95B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.34B | $2.06B |
EBITDA (12 мес.) | $2.02B | $1.78B |
Корреляция
Корреляция между BIPC и ATO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BIPC и ATO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIPC показывает доходность 3.40%, а ATO немного ниже – 3.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIPC c ATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Brookfield Infrastructure Corporation | -0.46 | ||||
Atmos Energy Corporation | 0.64 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIPC и ATO
Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности ATO в 2.60%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brookfield Infrastructure Corporation | 4.31% | 4.34% | 3.70% | 2.99% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Atmos Energy Corporation | 2.60% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 2.46% | 1.92% | 2.14% | 2.14% | 2.31% | 2.52% | 2.69% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок BIPC и ATO
Максимальная просадка BIPC за все время составила -48.51%, что меньше максимальной просадки ATO в -51.94%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BIPC и ATO
Волатильность
Сравнение волатильности BIPC и ATO
Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что BIPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.