PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIPC с ATO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BIPCATO
Дох-ть с нач. г.3.40%3.29%
Дох-ть за 1 год-17.01%9.50%
Дох-ть за 3 года-7.19%9.15%
Коэф-т Шарпа-0.460.64
Дневная вол-ть34.12%17.16%
Макс. просадка-48.51%-51.94%
Current Drawdown-26.20%-2.47%

Фундаментальные показатели


BIPCATO
Рыночная капитализация$4.54B$17.58B
Прибыль на акцию$0.84$6.26
Цена/прибыль40.7018.62
Выручка (12 мес.)$2.50B$3.95B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.34B$2.06B
EBITDA (12 мес.)$2.02B$1.78B

Корреляция

0.32
-1.001.00

Корреляция между BIPC и ATO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BIPC и ATO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIPC показывает доходность 3.40%, а ATO немного ниже – 3.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
91.26%
32.71%
BIPC
ATO

Сравнение акций, фондов или ETF


Brookfield Infrastructure Corporation

Atmos Energy Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIPC c ATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
-0.46
ATO
Atmos Energy Corporation
0.64

Сравнение коэффициента Шарпа BIPC и ATO

Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа ATO равного 0.64. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BIPC и ATO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.46
0.64
BIPC
ATO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и ATO

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности ATO в 2.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
4.31%4.34%3.70%2.99%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ATO
Atmos Energy Corporation
2.60%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%2.69%3.13%

Просадки

Сравнение просадок BIPC и ATO

Максимальная просадка BIPC за все время составила -48.51%, что меньше максимальной просадки ATO в -51.94%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BIPC и ATO


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-26.20%
-2.47%
BIPC
ATO

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и ATO

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что BIPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.27%
3.80%
BIPC
ATO