Сравнение BIP-UN.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIP-UN.TO или VOO.
Основные характеристики
| BIP-UN.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.59% | 9.95% |
| Дох-ть за 1 год | -8.14% | 28.35% |
| Дох-ть за 3 года | 2.26% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.87% | 14.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.77% | 12.71% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 34.17% | 11.57% |
| Макс. просадка | -100.00% | -33.99% |
| Current Drawdown | -99.95% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между BIP-UN.TO и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BIP-UN.TO и VOO
С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.77% против 12.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIP-UN.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и VOO
Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 3.70% | 3.66% | 3.43% | 2.65% | 3.16% | 3.10% | 3.99% | 3.09% | 3.44% | 4.05% | 3.95% | 4.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BIP-UN.TO и VOO
Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-UN.TO и VOO
Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.