Сравнение BIOCON.NS с KEI.NS
BIOCON.NS (Biocon Limited) and KEI.NS (KEI Industries Limited) are both stocks. BIOCON.NS operates in Biotechnology (Healthcare), while KEI.NS operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, BIOCON.NS returned 13.32%/yr vs 48.54%/yr for KEI.NS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIOCON.NS и KEI.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIOCON.NS показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у KEI.NS с доходностью 18.88%. За последние 10 лет акции BIOCON.NS уступали акциям KEI.NS по среднегодовой доходности: 13.32% против 48.54% соответственно.
BIOCON.NS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 13.32%
KEI.NS
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 35.94%
- 5 лет*
- 49.83%
- 10 лет*
- 48.54%
Сравнение доходности по годам BIOCON.NS и KEI.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOCON.NS Biocon Limited | 5.62% | 7.96% | 46.55% | -4.10% | -28.08% | -21.65% | 58.46% | -6.44% | 17.27% | 70.11% |
KEI.NS KEI Industries Limited | 18.88% | 0.63% | 36.69% | 122.25% | 25.68% | 146.00% | 4.56% | 27.90% | -4.37% | 204.82% |
Correlation
The correlation between BIOCON.NS and KEI.NS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2006 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIOCON.NS vs. KEI.NS — Ранг доходности на риск
BIOCON.NS
KEI.NS
Сравнение BIOCON.NS c KEI.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biocon Limited (BIOCON.NS) и KEI Industries Limited (KEI.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIOCON.NS | KEI.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.98 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 6.20 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIOCON.NS | KEI.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.53 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.26 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.16 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BIOCON.NS и KEI.NS
Максимальная просадка BIOCON.NS за все время составила -73.67%, что меньше максимальной просадки KEI.NS в -95.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOCON.NS и KEI.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIOCON.NS | KEI.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -95.32% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -23.35% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.68% | -47.95% | +23.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.04% | -47.95% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.85% | -62.69% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -2.76% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.18% | -40.68% | +15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 7.44% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOCON.NS и KEI.NS
Текущая волатильность для Biocon Limited (BIOCON.NS) составляет 6.93%, в то время как у KEI Industries Limited (KEI.NS) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что BIOCON.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEI.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIOCON.NS | KEI.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 8.08% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 25.22% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 30.29% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 40.43% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.60% | 42.70% | -9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOCON.NS и KEI.NS
Дивидендная доходность BIOCON.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности KEI.NS в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOCON.NS Biocon Limited | 0.12% | 0.13% | 0.14% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.16% | 0.19% | 0.53% | 0.97% |
KEI.NS KEI Industries Limited | 0.08% | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.17% | 0.17% | 0.31% | 0.26% | 0.28% | 0.16% | 0.40% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIOCON.NS и KEI.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biocon Limited и KEI Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BIOCON.NS and KEI.NS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIOCON.NS и KEI.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор