PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BINC с VWIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BINC и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.88%
4.63%
BINC
VWIAX

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 7.32%.


BINC

С начала года

5.38%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

3.87%

1 год

9.30%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VWIAX

С начала года

7.32%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

4.82%

1 год

14.76%

5 лет (среднегодовая)

2.59%

10 лет (среднегодовая)

3.33%

Основные характеристики


BINCVWIAX
Коэф-т Шарпа3.112.32
Коэф-т Сортино4.923.53
Коэф-т Омега1.671.47
Коэф-т Кальмара7.281.03
Коэф-т Мартина21.6914.63
Индекс Язвы0.43%1.04%
Дневная вол-ть2.98%6.57%
Макс. просадка-1.95%-23.93%
Текущая просадка-0.58%-2.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BINC и VWIAX

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.


BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VWIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BINC и VWIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BINC c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.112.25
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.923.44
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.671.46
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.284.31
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 21.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.6914.17
BINC
VWIAX

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа VWIAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
2.25
BINC
VWIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и VWIAX

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности VWIAX в 5.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
5.53%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
5.86%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%3.13%

Просадки

Сравнение просадок BINC и VWIAX

Максимальная просадка BINC за все время составила -1.95%, что меньше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
-1.39%
BINC
VWIAX

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и VWIAX

Текущая волатильность для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
1.46%
BINC
VWIAX