PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BINC с VWIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BINCVWIAX
Дох-ть с нач. г.5.50%8.27%
Дох-ть за 1 год10.64%18.56%
Коэф-т Шарпа3.192.62
Коэф-т Сортино5.224.05
Коэф-т Омега1.711.55
Коэф-т Кальмара8.061.05
Коэф-т Мартина24.8817.33
Индекс Язвы0.41%1.02%
Дневная вол-ть3.22%6.74%
Макс. просадка-1.95%-23.93%
Текущая просадка-0.47%-1.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BINC и VWIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BINC и VWIAX

С начала года, BINC показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 8.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
6.55%
BINC
VWIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BINC и VWIAX

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.


BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VWIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BINC c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BINC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 24.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.88
VWIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIAX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWIAX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWIAX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWIAX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWIAX, с текущим значением в 17.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.33

Сравнение коэффициента Шарпа BINC и VWIAX

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIAX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.19
2.62
BINC
VWIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и VWIAX

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности VWIAX в 5.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
5.52%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
5.81%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%3.13%

Просадки

Сравнение просадок BINC и VWIAX

Максимальная просадка BINC за все время составила -1.95%, что меньше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.47%
-0.52%
BINC
VWIAX

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и VWIAX

Текущая волатильность для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
1.53%
BINC
VWIAX