PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINC с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINC с SPYI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BINC (iShares Flexible Income Active ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, BINC returned 6.84%/yr vs 15.60%/yr for SPYI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BINC charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности BINC и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.97%.

BINC

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.30%
1 месяц
0.11%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.24%
3 года*
15.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINC и SPYI

2026 (YTD)202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		0.61%7.57%5.76%7.12%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.97%16.67%19.03%7.32%

Correlation

The correlation between BINC and SPYI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.42

The correlation between BINC and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINC и SPYI

Секторы
BINC
SPYI

Финансовые услуги

0.1%
11.8%

Сырьевые материалы

0.0%
1.8%

Энергетика

0.0%
3.5%

Промышленность

0.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Технологии

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Недвижимость

-0.0%
2.0%

Здравоохранение

-0.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

-0.0%
11.2%

Финансовые услуги

BINC
0.1%
SPYI
11.8%

Сырьевые материалы

BINC
0.0%
SPYI
1.8%

Энергетика

BINC
0.0%
SPYI
3.5%

Промышленность

BINC
0.0%
SPYI
8.4%

Потребительский циклический сектор

BINC

-

SPYI
10.1%

Потребительский защитный сектор

BINC

-

SPYI
4.9%

Технологии

BINC

-

SPYI
35.5%

Коммунальные услуги

BINC

-

SPYI
2.3%

Недвижимость

BINC
-0.0%
SPYI
2.0%

Здравоохранение

BINC
-0.0%
SPYI
8.5%

Коммуникационные услуги

BINC
-0.0%
SPYI
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Income Active ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

BINC vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINC c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINCSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.06

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.78

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.63

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

13.60

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINC vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINCSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.06

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

1.17

+1.15

Просадки

Сравнение просадок BINC и SPYI

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINCSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-16.47%

+13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-7.72%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.69%

-16.47%

+13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.11%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-1.80%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.49%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и SPYI

Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 0.70%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINCSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

2.87%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

7.78%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

9.88%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

12.95%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.00%

12.95%

-9.95%

Сравнение комиссий BINC и SPYI

BINC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и SPYI

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности SPYI в 11.83%

ПозицияTTM2025202420232022
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.88%5.86%6.14%3.13%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.83%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

BINC and SPYI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (2.87%) compared to BINC (0.70%). In terms of maximum drawdown, BINC dropped -2.69% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.60% vs 6.84% for BINC. On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.60% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 5.88% for BINC.

BINC is categorized as Multisector Bonds, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.40% for BINC and 0.68% for SPYI.

BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINC и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор