PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BINC с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BINC и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
14.71%
BINC
SCHG

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.77%.


BINC

С начала года

5.30%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

4.05%

1 год

9.32%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHG

С начала года

32.77%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

15.79%

1 год

38.25%

5 лет (среднегодовая)

20.42%

10 лет (среднегодовая)

16.44%

Основные характеристики


BINCSCHG
Коэф-т Шарпа3.112.29
Коэф-т Сортино4.922.97
Коэф-т Омега1.671.42
Коэф-т Кальмара7.283.14
Коэф-т Мартина21.5012.46
Индекс Язвы0.43%3.12%
Дневная вол-ть2.98%16.99%
Макс. просадка-1.95%-34.59%
Текущая просадка-0.66%-1.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BINC и SCHG

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BINC и SCHG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BINC c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.112.29
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.922.97
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.671.42
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.283.14
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 21.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.5012.46
BINC
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
2.29
BINC
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и SCHG

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
5.53%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок BINC и SCHG

Максимальная просадка BINC за все время составила -1.95%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66%
-1.33%
BINC
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и SCHG

Текущая волатильность для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) составляет 0.58%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.58%
5.50%
BINC
SCHG