PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BINC с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BINCSCHG
Дох-ть с нач. г.5.36%34.56%
Дох-ть за 1 год10.62%44.80%
Коэф-т Шарпа3.282.80
Коэф-т Сортино5.403.58
Коэф-т Омега1.741.51
Коэф-т Кальмара8.243.87
Коэф-т Мартина25.3215.40
Индекс Язвы0.41%3.10%
Дневная вол-ть3.20%16.96%
Макс. просадка-1.95%-34.59%
Текущая просадка-0.60%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BINC и SCHG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BINC и SCHG

С начала года, BINC показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.18%
19.22%
BINC
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BINC и SCHG

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BINC c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BINC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 8.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 25.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.32
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 15.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.40

Сравнение коэффициента Шарпа BINC и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 3.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28
2.80
BINC
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и SCHG

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
5.53%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок BINC и SCHG

Максимальная просадка BINC за все время составила -1.95%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60%
0
BINC
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и SCHG

Текущая волатильность для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) составляет 0.66%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
5.35%
BINC
SCHG