PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BINC с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BINCBNDW
Дох-ть с нач. г.5.50%2.69%
Дох-ть за 1 год10.64%8.64%
Коэф-т Шарпа3.191.64
Коэф-т Сортино5.222.44
Коэф-т Омега1.711.29
Коэф-т Кальмара8.060.59
Коэф-т Мартина24.886.08
Индекс Язвы0.41%1.32%
Дневная вол-ть3.22%4.90%
Макс. просадка-1.95%-17.22%
Текущая просадка-0.47%-6.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BINC и BNDW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BINC и BNDW

С начала года, BINC показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 2.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
4.06%
BINC
BNDW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BINC и BNDW

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%.


BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BINC c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BINC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 24.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.88
BNDW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNDW, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BNDW, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BNDW, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BNDW, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BNDW, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.08

Сравнение коэффициента Шарпа BINC и BNDW

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.19
1.64
BINC
BNDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и BNDW

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности BNDW в 4.15%


TTM202320222021202020192018
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
5.52%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
4.15%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%

Просадки

Сравнение просадок BINC и BNDW

Максимальная просадка BINC за все время составила -1.95%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.47%
-1.70%
BINC
BNDW

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и BNDW

Текущая волатильность для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
1.25%
BINC
BNDW