Сравнение BINC с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
BINC и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BINC и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINC и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 4.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.09%.
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINC и BNDW
BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.
Доходность на риск
BINC vs. BNDW — Ранг доходности на риск
BINC
BNDW
Сравнение BINC c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINC | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.95 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.34 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.35 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 4.95 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINC | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.95 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 0.37 | +1.94 |
Корреляция
Корреляция между BINC и BNDW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и BNDW
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок BINC и BNDW
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINC | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -17.22% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -2.70% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.85% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -5.05% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.73% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и BNDW
Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINC | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.67% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 2.29% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 3.53% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 5.17% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 4.92% | -1.89% |