PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BINC с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BINC и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
3.47%
BINC
BNDW

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 2.41%.


BINC

С начала года

5.38%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

3.87%

1 год

9.30%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BNDW

С начала года

2.41%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

3.26%

1 год

6.84%

5 лет (среднегодовая)

-0.12%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BINCBNDW
Коэф-т Шарпа3.111.46
Коэф-т Сортино4.922.16
Коэф-т Омега1.671.26
Коэф-т Кальмара7.280.55
Коэф-т Мартина21.695.09
Индекс Язвы0.43%1.36%
Дневная вол-ть2.98%4.74%
Макс. просадка-1.95%-17.22%
Текущая просадка-0.58%-6.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BINC и BNDW

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%.


BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BINC и BNDW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BINC c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.111.46
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.922.16
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.671.26
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.282.33
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 21.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.695.09
BINC
BNDW

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
1.46
BINC
BNDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и BNDW

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности BNDW в 4.16%


TTM202320222021202020192018
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
5.53%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
4.16%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%

Просадки

Сравнение просадок BINC и BNDW

Максимальная просадка BINC за все время составила -1.95%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
-1.96%
BINC
BNDW

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и BNDW

Текущая волатильность для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
1.08%
BINC
BNDW