Сравнение BILS с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
BILS и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILS - это пассивный фонд от SPDR, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BILS или XLU.
Основные характеристики
| BILS | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.49% | 27.94% |
| Дох-ть за 1 год | 5.33% | 36.31% |
| Дох-ть за 3 года | 3.42% | 9.33% |
| Коэф-т Шарпа | 18.62 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 99.19 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 34.25 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 133.16 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 1,382.94 | 10.72 |
| Индекс Язвы | 0.00% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 0.29% | 16.06% |
| Макс. просадка | -0.41% | -52.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.69% |
Корреляция
Корреляция между BILS и XLU составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BILS и XLU
С начала года, BILS показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 27.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILS и XLU
BILS берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BILS c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и XLU
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности XLU в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 5.14% | 4.98% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.79% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок BILS и XLU
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и XLU
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.08%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.