Сравнение BILS с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
BILS и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BILS и TFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILS и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.81% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.90% | -0.08% | -0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.94% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | -0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BILS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%.
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILS и TFLO
BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BILS vs. TFLO — Ранг доходности на риск
BILS
TFLO
Сравнение BILS c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILS | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.34 | 13.82 | +2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 74.88 | 45.26 | +29.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 26.61 | 11.00 | +15.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 132.30 | 207.22 | -74.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,115.69 | 736.01 | +379.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILS | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34 | 13.82 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.37 | 9.84 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.66 | 0.97 | +8.69 |
Корреляция
Корреляция между BILS и TFLO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и TFLO
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности TFLO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок BILS и TFLO
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и TFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILS | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -5.01% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.02% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | -0.13% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.10% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и TFLO
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.05%, в то время как у iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILS | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.07% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 0.21% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 0.30% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 0.36% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.50% | -0.20% |