Сравнение BILS с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
BILS и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILS - это пассивный фонд от SPDR, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BILS или TFLO.
Основные характеристики
| BILS | TFLO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.49% | 4.59% |
| Дох-ть за 1 год | 5.33% | 5.24% |
| Дох-ть за 3 года | 3.42% | 3.90% |
| Коэф-т Шарпа | 18.62 | 15.84 |
| Коэф-т Сортино | 99.19 | 57.97 |
| Коэф-т Омега | 34.25 | 15.07 |
| Коэф-т Кальмара | 133.16 | 133.98 |
| Коэф-т Мартина | 1,382.94 | 896.64 |
| Индекс Язвы | 0.00% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 0.29% | 0.34% |
| Макс. просадка | -0.41% | -5.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BILS и TFLO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BILS и TFLO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILS показывает доходность 4.49%, а TFLO немного выше – 4.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILS и TFLO
BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BILS c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и TFLO
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности TFLO в 5.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 5.14% | 4.98% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 5.35% | 4.89% | 1.67% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.30% | 0.15% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок BILS и TFLO
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и TFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и TFLO
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) имеет более высокую волатильность в 0.08% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BILS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.