Сравнение BIL с GBIL
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both Government Bonds funds - BIL tracks the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index while GBIL tracks the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIL returned 3.54%/yr vs 3.44%/yr for GBIL. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BIL charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности BIL и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIL показывает доходность 2.11%, а GBIL немного ниже – 2.03%.
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 1.37%
GBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00B | $883.07M | $928.53M | |
| $56.87M | $51.96M | $68.61M |
Сравнение доходности по годам BIL и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2.11% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 2.03% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Correlation
The correlation between BIL and GBIL is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.35 |
The correlation between BIL and GBIL shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. GBIL — Ранг доходности на риск
BIL
GBIL
Сравнение BIL c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIL | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 68.82 | 93.38 | -24.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 346.53 | 188.95 | +157.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,457.45 | 2,263.03 | +194.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIL и GBIL
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, примерно равная максимальной просадке GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -0.76% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.02% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -0.76% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.08% | -0.76% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.04% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и GBIL
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.05%, в то время как у Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) волатильность равна 0.06%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.06% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.14% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.21% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 0.58% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 0.47% | -0.21% |
Сравнение комиссий BIL и GBIL
BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и GBIL
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности GBIL в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.77% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.67% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and GBIL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBIL has higher volatility (0.06%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs GBIL's -0.76%.
On 5-year performance, BIL leads with 3.54% vs 3.44% for GBIL. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BIL has performed better with a 3.54% return vs 3.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.
BIL has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.67% for GBIL.
BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.12% for GBIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs 18.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор