PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIL с GBIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIL с GBIL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).

BIL и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIL или GBIL.

Корреляция

Корреляция между BIL и GBIL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BIL и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIL:

20.66

GBIL:

15.72

Коэф-т Сортино

BIL:

247.18

GBIL:

53.68

Коэф-т Омега

BIL:

141.43

GBIL:

17.92

Коэф-т Кальмара

BIL:

436.22

GBIL:

25.60

Коэф-т Мартина

BIL:

4,016.45

GBIL:

692.18

Индекс Язвы

BIL:

0.00%

GBIL:

0.01%

Дневная вол-ть

BIL:

0.23%

GBIL:

0.31%

Макс. просадка

BIL:

-0.77%

GBIL:

-0.76%

Текущая просадка

BIL:

0.00%

GBIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.40%.

BIL

С начала года

1.51%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.11%

1 год

4.75%

5 лет

2.58%

10 лет

1.77%

GBIL

С начала года

1.40%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.11%

1 год

4.84%

5 лет

2.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIL и GBIL

BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIL и GBIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
GBIL
Ранг риск-скорректированной доходности GBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIL c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 20.66, что выше коэффициента Шарпа GBIL равного 15.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и GBIL

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности GBIL в 4.62%

TTM202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.69%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		4.62%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%

Просадки

Сравнение просадок BIL и GBIL

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.77%, примерно равная максимальной просадке GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и GBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и GBIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) имеют волатильность 0.07% и 0.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...