PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGZ с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIGZ (Blackrock Innovation & Growth Trust) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, BIGZ returned -5.18%/yr vs 13.90%/yr for VOO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность 45.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

BIGZ

1 день
-1.07%
1 месяц
14.90%
С начала года
45.51%
6 месяцев
43.61%
1 год
45.63%
3 года*
19.07%
5 лет*
-5.18%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGZ и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		45.51%0.86%13.42%19.29%-47.76%-24.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%21.18%

Correlation

The correlation between BIGZ and VOO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.71

The correlation between BIGZ and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Innovation & Growth Trust

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BIGZ:
BIGZ с BSTZBIGZ с ARKKBIGZ с CRTBIGZ с JPSEBIGZ с FSKBIGZ с JEPIBIGZ с MRK
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BIGZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGZ
Ранг доходности на риск BIGZ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGZVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.39

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.25

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.16

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

14.73

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGZVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.39

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.83

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.89

-1.04

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и VOO

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-33.99%

-33.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-8.90%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.71%

-18.69%

-13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.89%

-24.52%

-39.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.70%

-0.70%

-31.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.59%

-3.69%

-45.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

1.91%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и VOO

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

2.84%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

8.90%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

11.80%

+12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.69%

16.81%

+12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.49%

18.01%

+11.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и VOO

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		7.98%13.68%11.21%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BIGZ and VOO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIGZ has higher volatility (8.12%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, BIGZ dropped -67.27% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGZ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор