PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGZ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.04%
12.17%
BIGZ
VOO

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%.


BIGZ

С начала года

14.87%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

7.46%

1 год

17.00%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


BIGZVOO
Коэф-т Шарпа0.962.69
Коэф-т Сортино1.413.59
Коэф-т Омега1.171.50
Коэф-т Кальмара0.303.89
Коэф-т Мартина3.2017.64
Индекс Язвы5.78%1.86%
Дневная вол-ть19.16%12.20%
Макс. просадка-67.28%-33.99%
Текущая просадка-52.87%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BIGZ и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.962.69
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.413.59
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.50
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.303.89
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.2017.64
BIGZ
VOO

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
2.69
BIGZ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и VOO

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
10.38%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и VOO

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.87%
-1.40%
BIGZ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и VOO

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.61%
4.10%
BIGZ
VOO