PortfoliosLab logo
Сравнение BIGZ с NUSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIGZ и NUSI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и NUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.64%
140.79%
BIGZ
NUSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIGZ:

-0.01

NUSI:

1.24

Коэф-т Сортино

BIGZ:

0.18

NUSI:

10.09

Коэф-т Омега

BIGZ:

1.02

NUSI:

2.43

Коэф-т Кальмара

BIGZ:

-0.00

NUSI:

7.63

Коэф-т Мартина

BIGZ:

-0.02

NUSI:

29.19

Индекс Язвы

BIGZ:

9.33%

NUSI:

4.29%

Дневная вол-ть

BIGZ:

26.98%

NUSI:

101.58%

Макс. просадка

BIGZ:

-67.28%

NUSI:

-31.23%

Текущая просадка

BIGZ:

-58.73%

NUSI:

-11.45%

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность -11.31%, что значительно ниже, чем у NUSI с доходностью 83.88%.


BIGZ

С начала года

-11.31%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-10.04%

1 год

-0.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NUSI

С начала года

83.88%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

89.97%

1 год

118.56%

5 лет

21.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIGZ и NUSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIGZ
Ранг риск-скорректированной доходности BIGZ, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

NUSI
Ранг риск-скорректированной доходности NUSI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIGZ c NUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIGZ: -0.01
NUSI: 1.20
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIGZ: 0.18
NUSI: 9.95
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIGZ: 1.02
NUSI: 2.41
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIGZ: -0.00
NUSI: 7.42
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIGZ: -0.02
NUSI: 27.62

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа NUSI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и NUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
1.20
BIGZ
NUSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и NUSI

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.92%, что больше доходности NUSI в 7.51%


TTM202420232022202120202019
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
15.92%11.21%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF
7.51%7.52%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и NUSI

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, что больше максимальной просадки NUSI в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и NUSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.73%
-11.45%
BIGZ
NUSI

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и NUSI

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.79%
11.20%
BIGZ
NUSI