PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGZ с NUSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BIGZNUSI
Дох-ть с нач. г.15.56%25.09%
Дох-ть за 1 год28.23%36.48%
Дох-ть за 3 года-16.81%5.10%
Коэф-т Шарпа1.382.92
Коэф-т Сортино1.964.24
Коэф-т Омега1.241.59
Коэф-т Кальмара0.432.15
Коэф-т Мартина4.6716.50
Индекс Язвы5.76%2.17%
Дневная вол-ть19.43%12.26%
Макс. просадка-67.28%-31.24%
Текущая просадка-52.59%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BIGZ и NUSI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и NUSI

С начала года, BIGZ показывает доходность 15.56%, что значительно ниже, чем у NUSI с доходностью 25.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.15%
16.21%
BIGZ
NUSI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGZ c NUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIGZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.67
NUSI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NUSI, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NUSI, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NUSI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NUSI, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NUSI, с текущим значением в 16.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.50

Сравнение коэффициента Шарпа BIGZ и NUSI

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа NUSI равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и NUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
2.92
BIGZ
NUSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и NUSI

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности NUSI в 7.13%


TTM20232022202120202019
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
9.68%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF
7.13%7.17%9.05%7.77%7.48%0.65%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и NUSI

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, что больше максимальной просадки NUSI в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и NUSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.59%
0
BIGZ
NUSI

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и NUSI

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
4.09%
BIGZ
NUSI