PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIGZ с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIGZ с MRK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Merck & Co., Inc. (MRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGZ или MRK.

Корреляция

Корреляция между BIGZ и MRK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.64%
26.54%
BIGZ
MRK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIGZ:

-0.01

MRK:

-1.27

Коэф-т Сортино

BIGZ:

0.18

MRK:

-1.69

Коэф-т Омега

BIGZ:

1.02

MRK:

0.77

Коэф-т Кальмара

BIGZ:

-0.00

MRK:

-0.80

Коэф-т Мартина

BIGZ:

-0.02

MRK:

-1.53

Индекс Язвы

BIGZ:

9.33%

MRK:

21.42%

Дневная вол-ть

BIGZ:

26.98%

MRK:

25.93%

Макс. просадка

BIGZ:

-67.28%

MRK:

-68.62%

Текущая просадка

BIGZ:

-58.73%

MRK:

-36.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIGZ:

$1.72B

MRK:

$208.21B

EPS

BIGZ:

$0.89

MRK:

$6.88

Коэффициент P/E

BIGZ:

9.06

MRK:

12.03

Коэффициент P/S

BIGZ:

32.93

MRK:

3.26

Коэффициент P/B

BIGZ:

0.75

MRK:

4.50

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность -11.31%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью -16.11%.

BIGZ

С начала года

-11.31%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-10.04%

1 год

-0.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MRK

С начала года

-16.11%

1 месяц

-7.27%

6 месяцев

-19.10%

1 год

-35.07%

5 лет

4.50%

10 лет

7.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIGZ и MRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGZ
Ранг риск-скорректированной доходности BIGZ, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIGZ c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIGZ: -0.01
MRK: -1.27
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIGZ: 0.18
MRK: -1.69
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIGZ: 1.02
MRK: 0.77
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIGZ: -0.00
MRK: -0.80
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIGZ: -0.02
MRK: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа MRK равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-1.27
BIGZ
MRK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и MRK

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.92%, что больше доходности MRK в 3.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		15.92%11.21%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		3.82%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и MRK

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, примерно равная максимальной просадке MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.73%
-36.31%
BIGZ
MRK

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и MRK

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.79%
11.66%
BIGZ
MRK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIGZ и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackrock Innovation & Growth Trust и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию