PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGZ с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.88%
-24.73%
BIGZ
MRK

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью -8.91%.


BIGZ

С начала года

15.78%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

8.88%

1 год

18.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MRK

С начала года

-8.91%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-24.73%

1 год

-2.14%

5 лет (среднегодовая)

6.85%

10 лет (среднегодовая)

8.80%

Фундаментальные показатели


BIGZMRK
Рыночная капитализация$1.67B$246.49B
EPS$0.89$4.82
Цена/прибыль8.5620.22

Основные характеристики


BIGZMRK
Коэф-т Шарпа0.94-0.13
Коэф-т Сортино1.37-0.03
Коэф-т Омега1.171.00
Коэф-т Кальмара0.30-0.10
Коэф-т Мартина3.10-0.26
Индекс Язвы5.78%10.02%
Дневная вол-ть19.13%20.64%
Макс. просадка-67.28%-68.63%
Текущая просадка-52.50%-26.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между BIGZ и MRK составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGZ c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.94-0.13
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.37-0.03
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.00
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.30-0.10
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.10-0.26
BIGZ
MRK

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MRK равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94
-0.13
BIGZ
MRK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и MRK

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности MRK в 3.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
10.30%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.
3.16%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%3.46%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и MRK

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, примерно равная максимальной просадке MRK в -68.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.50%
-26.22%
BIGZ
MRK

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и MRK

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.61%
5.21%
BIGZ
MRK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIGZ и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackrock Innovation & Growth Trust и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию