PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGZ с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BIGZMRK
Дох-ть с нач. г.15.56%-3.79%
Дох-ть за 1 год28.23%3.19%
Дох-ть за 3 года-16.81%10.77%
Коэф-т Шарпа1.380.06
Коэф-т Сортино1.960.22
Коэф-т Омега1.241.03
Коэф-т Кальмара0.430.05
Коэф-т Мартина4.670.13
Индекс Язвы5.76%8.90%
Дневная вол-ть19.43%20.48%
Макс. просадка-67.28%-68.63%
Текущая просадка-52.59%-22.08%

Фундаментальные показатели


BIGZMRK
Рыночная капитализация$1.70B$260.35B
EPS$0.89$4.78
Цена/прибыль8.7121.53

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между BIGZ и MRK составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и MRK

С начала года, BIGZ показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью -3.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.15%
-19.86%
BIGZ
MRK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGZ c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIGZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.67
MRK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRK, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRK, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRK, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRK, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRK, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.13

Сравнение коэффициента Шарпа BIGZ и MRK

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа MRK равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
0.06
BIGZ
MRK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и MRK

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности MRK в 2.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
9.68%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.99%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%3.46%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и MRK

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, примерно равная максимальной просадке MRK в -68.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.59%
-22.08%
BIGZ
MRK

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и MRK

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Merck & Co., Inc. (MRK) имеют волатильность 4.75% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
4.95%
BIGZ
MRK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIGZ и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackrock Innovation & Growth Trust и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию