Сравнение BIGZ с JPSE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIGZ показывает доходность 5.08%, а JPSE немного выше – 5.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа JPSE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BIGZ и JPSE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности JPSE в 1.51%

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и JPSE.

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.