PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGZ с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGZ с JPSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIGZ (Blackrock Innovation & Growth Trust) is a stock, while JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Over the past 5 years, BIGZ returned -5.24%/yr vs 7.32%/yr for JPSE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность 45.04%, что значительно выше, чем у JPSE с доходностью 16.81%.

BIGZ

1 день
-0.32%
1 месяц
13.82%
С начала года
45.04%
6 месяцев
42.93%
1 год
44.54%
3 года*
18.73%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
—

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGZ и JPSE

2026 (YTD)20252024202320222021
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		45.04%0.86%13.42%19.29%-47.76%-24.45%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%15.87%-14.40%9.67%

Correlation

The correlation between BIGZ and JPSE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.65

The correlation between BIGZ and JPSE shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Innovation & Growth Trust

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с BIGZ:
BIGZ с BSTZBIGZ с ARKKBIGZ с CRTBIGZ с FSKBIGZ с MRKBIGZ с JEPIBIGZ с VOO
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITOJPSE с PFFA

Доходность на риск

BIGZ vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGZ
Ранг доходности на риск BIGZ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGZ c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGZJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.12

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.04

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.24

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

15.08

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGZ vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGZJPSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.12

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.37

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.49

-0.65

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и JPSE

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGZJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-43.02%

-24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-8.00%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.71%

-25.49%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.89%

-25.56%

-38.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.92%

-0.21%

-31.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-7.42%

-42.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

2.24%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и JPSE

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGZJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

4.40%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

10.95%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

16.00%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.68%

20.08%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

21.81%

+7.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и JPSE

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности JPSE в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		8.01%13.68%11.21%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

BIGZ and JPSE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIGZ has higher volatility (8.18%) compared to JPSE (4.40%). In terms of maximum drawdown, BIGZ dropped -67.27% vs JPSE's -43.02%.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGZ и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор