PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGZ с JPSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BIGZJPSE
Дох-ть с нач. г.15.56%16.40%
Дох-ть за 1 год28.23%36.89%
Дох-ть за 3 года-16.81%3.73%
Коэф-т Шарпа1.381.82
Коэф-т Сортино1.962.67
Коэф-т Омега1.241.33
Коэф-т Кальмара0.431.90
Коэф-т Мартина4.6710.35
Индекс Язвы5.76%3.41%
Дневная вол-ть19.43%19.42%
Макс. просадка-67.28%-43.02%
Текущая просадка-52.59%-0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BIGZ и JPSE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и JPSE

С начала года, BIGZ показывает доходность 15.56%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 16.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.15%
14.56%
BIGZ
JPSE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGZ c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIGZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.67
JPSE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPSE, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPSE, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPSE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPSE, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPSE, с текущим значением в 10.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.35

Сравнение коэффициента Шарпа BIGZ и JPSE

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
1.82
BIGZ
JPSE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и JPSE

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности JPSE в 1.60%


TTM20232022202120202019201820172016
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
9.68%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
1.60%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и JPSE

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, что больше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и JPSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.59%
-0.06%
BIGZ
JPSE

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и JPSE

Текущая волатильность для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) составляет 4.75%, в то время как у JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
7.00%
BIGZ
JPSE