PortfoliosLab logo
Сравнение BIGZ с JPSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIGZ и JPSE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.64%
5.07%
BIGZ
JPSE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIGZ:

-0.01

JPSE:

-0.11

Коэф-т Сортино

BIGZ:

0.18

JPSE:

-0.01

Коэф-т Омега

BIGZ:

1.02

JPSE:

1.00

Коэф-т Кальмара

BIGZ:

-0.00

JPSE:

-0.10

Коэф-т Мартина

BIGZ:

-0.02

JPSE:

-0.30

Индекс Язвы

BIGZ:

9.33%

JPSE:

8.31%

Дневная вол-ть

BIGZ:

26.98%

JPSE:

21.48%

Макс. просадка

BIGZ:

-67.28%

JPSE:

-43.02%

Текущая просадка

BIGZ:

-58.73%

JPSE:

-18.58%

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность -11.31%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью -10.63%.


BIGZ

С начала года

-11.31%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-10.04%

1 год

-0.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPSE

С начала года

-10.63%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-10.54%

1 год

-2.07%

5 лет

13.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIGZ и JPSE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIGZ
Ранг риск-скорректированной доходности BIGZ, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

JPSE
Ранг риск-скорректированной доходности JPSE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIGZ c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIGZ: -0.01
JPSE: -0.11
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIGZ: 0.18
JPSE: -0.01
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIGZ: 1.02
JPSE: 1.00
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIGZ: -0.00
JPSE: -0.10
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIGZ: -0.02
JPSE: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа JPSE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.11
BIGZ
JPSE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и JPSE

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.92%, что больше доходности JPSE в 1.89%


TTM202420232022202120202019201820172016
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
15.92%11.21%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
1.89%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и JPSE

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, что больше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и JPSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.73%
-18.58%
BIGZ
JPSE

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и JPSE

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) с волатильностью 12.56%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.79%
12.56%
BIGZ
JPSE