PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGZ с JPSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.04%
10.91%
BIGZ
JPSE

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у JPSE с доходностью 13.44%.


BIGZ

С начала года

14.87%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

7.46%

1 год

17.00%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JPSE

С начала года

13.44%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

10.32%

1 год

25.44%

5 лет (среднегодовая)

11.57%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BIGZJPSE
Коэф-т Шарпа0.961.38
Коэф-т Сортино1.412.05
Коэф-т Омега1.171.25
Коэф-т Кальмара0.301.80
Коэф-т Мартина3.207.49
Индекс Язвы5.78%3.45%
Дневная вол-ть19.16%18.79%
Макс. просадка-67.28%-43.02%
Текущая просадка-52.87%-3.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BIGZ и JPSE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGZ c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.961.38
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.412.05
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.25
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.301.80
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.207.49
BIGZ
JPSE

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSE равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
1.38
BIGZ
JPSE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и JPSE

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности JPSE в 1.64%


TTM20232022202120202019201820172016
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
10.38%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
1.64%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и JPSE

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, что больше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и JPSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.87%
-3.66%
BIGZ
JPSE

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и JPSE

Текущая волатильность для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) составляет 5.61%, в то время как у JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.61%
7.12%
BIGZ
JPSE