PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIGZ с JPSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGZ с JPSE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE).

JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGZ или JPSE.

Корреляция

Корреляция между BIGZ и JPSE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIGZ:

0.25

JPSE:

0.04

Коэф-т Сортино

BIGZ:

0.60

JPSE:

0.23

Коэф-т Омега

BIGZ:

1.08

JPSE:

1.03

Коэф-т Кальмара

BIGZ:

0.12

JPSE:

0.04

Коэф-т Мартина

BIGZ:

0.73

JPSE:

0.12

Индекс Язвы

BIGZ:

10.30%

JPSE:

9.16%

Дневная вол-ть

BIGZ:

27.39%

JPSE:

21.66%

Макс. просадка

BIGZ:

-67.28%

JPSE:

-43.02%

Текущая просадка

BIGZ:

-54.44%

JPSE:

-12.32%

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у JPSE с доходностью -3.76%.

BIGZ

С начала года

-2.08%

1 месяц

17.71%

6 месяцев

-2.31%

1 год

6.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPSE

С начала года

-3.76%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-7.45%

1 год

1.17%

5 лет

14.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIGZ и JPSE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGZ
Ранг риск-скорректированной доходности BIGZ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг риск-скорректированной доходности JPSE, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPSE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIGZ c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа JPSE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и JPSE

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.15%, что больше доходности JPSE в 1.75%

TTM202420232022202120202019201820172016
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		15.15%11.21%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.75%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и JPSE

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, что больше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и JPSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и JPSE

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...