PortfoliosLab logo
Сравнение BIGZ с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIGZ и JEPQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.22%
38.02%
BIGZ
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIGZ:

-0.01

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

BIGZ:

0.18

JEPQ:

0.76

Коэф-т Омега

BIGZ:

1.02

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

BIGZ:

-0.00

JEPQ:

0.45

Коэф-т Мартина

BIGZ:

-0.02

JEPQ:

1.72

Индекс Язвы

BIGZ:

9.33%

JEPQ:

5.25%

Дневная вол-ть

BIGZ:

26.98%

JEPQ:

20.45%

Макс. просадка

BIGZ:

-67.28%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

BIGZ:

-58.73%

JEPQ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность -11.31%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.


BIGZ

С начала года

-11.31%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-10.04%

1 год

-0.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

-2.76%

1 год

7.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIGZ и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIGZ
Ранг риск-скорректированной доходности BIGZ, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIGZ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIGZ: -0.01
JEPQ: 0.44
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIGZ: 0.18
JEPQ: 0.76
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIGZ: 1.02
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIGZ: -0.01
JEPQ: 0.45
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIGZ: -0.02
JEPQ: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.44
BIGZ
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и JEPQ

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.92%, что больше доходности JEPQ в 11.29%


TTM2024202320222021
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
15.92%11.21%10.45%14.54%4.81%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.29%9.65%10.02%9.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и JEPQ

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.92%
-10.99%
BIGZ
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и JEPQ

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.79%
14.72%
BIGZ
JEPQ