PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGZ с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGZ с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGZ и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		5.08%0.86%13.42%19.29%-26.02%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

BIGZ

1 день
2.42%
1 месяц
1.43%
С начала года
5.08%
6 месяцев
3.51%
1 год
20.98%
3 года*
5.73%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Innovation & Growth Trust

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BIGZ:
BIGZ с BSTZBIGZ с ARKKBIGZ с CRTBIGZ с JPSEBIGZ с FSKBIGZ с JEPIBIGZ с MRK
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

BIGZ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGZ
Ранг доходности на риск BIGZ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGZ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGZJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.09

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.66

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.82

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

8.93

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGZ vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGZJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.09

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.84

-1.20

Корреляция

Корреляция между BIGZ и JEPQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и JEPQ

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		11.83%13.68%11.21%10.45%14.54%4.81%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и JEPQ

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGZJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-20.07%

-47.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-11.58%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.68%

-4.89%

-45.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.89%

-3.55%

-46.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

2.36%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и JEPQ

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGZJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

6.08%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

10.52%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

18.54%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

16.91%

+12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

16.91%

+12.57%