PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGZ с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.02%
9.50%
BIGZ
JEPQ

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 22.51%.


BIGZ

С начала года

14.87%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

7.46%

1 год

17.00%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPQ

С начала года

22.51%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

9.38%

1 год

26.60%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BIGZJEPQ
Коэф-т Шарпа0.962.19
Коэф-т Сортино1.412.86
Коэф-т Омега1.171.45
Коэф-т Кальмара0.302.52
Коэф-т Мартина3.2010.88
Индекс Язвы5.78%2.48%
Дневная вол-ть19.16%12.33%
Макс. просадка-67.28%-16.82%
Текущая просадка-52.87%-0.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BIGZ и JEPQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGZ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.962.19
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.412.86
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.45
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.202.52
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.2010.88
BIGZ
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
2.19
BIGZ
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и JEPQ

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности JEPQ в 9.41%


TTM202320222021
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
10.38%10.45%14.54%4.81%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.41%10.02%9.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и JEPQ

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.73%
-0.71%
BIGZ
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и JEPQ

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.61%
3.85%
BIGZ
JEPQ