PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGZ с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BIGZJEPQ
Дох-ть с нач. г.15.56%23.15%
Дох-ть за 1 год28.23%30.52%
Коэф-т Шарпа1.382.44
Коэф-т Сортино1.963.18
Коэф-т Омега1.241.50
Коэф-т Кальмара0.432.79
Коэф-т Мартина4.6712.07
Индекс Язвы5.76%2.48%
Дневная вол-ть19.43%12.27%
Макс. просадка-67.28%-16.82%
Текущая просадка-52.59%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BIGZ и JEPQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и JEPQ

С начала года, BIGZ показывает доходность 15.56%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.15%
11.57%
BIGZ
JEPQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGZ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIGZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.67
JEPQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 12.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.07

Сравнение коэффициента Шарпа BIGZ и JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
2.44
BIGZ
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и JEPQ

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности JEPQ в 9.36%


TTM202320222021
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
9.68%10.45%14.54%4.81%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.36%10.02%9.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и JEPQ

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BIGZ
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и JEPQ

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
3.39%
BIGZ
JEPQ