PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGZ с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.46%
7.80%
BIGZ
JEPI

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIGZ показывает доходность 14.87%, а JEPI немного ниже – 14.75%.


BIGZ

С начала года

14.87%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

7.46%

1 год

17.00%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPI

С начала года

14.75%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

7.61%

1 год

18.00%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BIGZJEPI
Коэф-т Шарпа0.962.58
Коэф-т Сортино1.413.58
Коэф-т Омега1.171.51
Коэф-т Кальмара0.304.71
Коэф-т Мартина3.2018.29
Индекс Язвы5.78%0.99%
Дневная вол-ть19.16%7.06%
Макс. просадка-67.28%-13.71%
Текущая просадка-52.87%-1.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BIGZ и JEPI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGZ c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.962.55
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.413.55
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.50
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.304.66
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.2018.05
BIGZ
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
2.55
BIGZ
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и JEPI

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности JEPI в 7.13%


TTM2023202220212020
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
10.38%10.45%14.54%4.81%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.13%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и JEPI

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.87%
-1.08%
BIGZ
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и JEPI

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.61%
2.14%
BIGZ
JEPI