PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGZ с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BIGZJEPI
Дох-ть с нач. г.15.56%15.91%
Дох-ть за 1 год28.23%21.29%
Дох-ть за 3 года-16.81%8.56%
Коэф-т Шарпа1.382.91
Коэф-т Сортино1.964.06
Коэф-т Омега1.241.59
Коэф-т Кальмара0.435.33
Коэф-т Мартина4.6720.85
Индекс Язвы5.76%0.99%
Дневная вол-ть19.43%7.08%
Макс. просадка-67.28%-13.71%
Текущая просадка-52.59%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BIGZ и JEPI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и JEPI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIGZ показывает доходность 15.56%, а JEPI немного выше – 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.15%
9.11%
BIGZ
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGZ c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIGZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.67
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.85

Сравнение коэффициента Шарпа BIGZ и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
2.91
BIGZ
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и JEPI

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности JEPI в 7.06%


TTM2023202220212020
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
9.68%10.45%14.54%4.81%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.06%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и JEPI

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.59%
0
BIGZ
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и JEPI

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
2.04%
BIGZ
JEPI