PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGZ с FSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BIGZFSK
Дох-ть с нач. г.15.56%18.05%
Дох-ть за 1 год28.23%24.63%
Дох-ть за 3 года-16.81%14.15%
Коэф-т Шарпа1.381.67
Коэф-т Сортино1.962.14
Коэф-т Омега1.241.32
Коэф-т Кальмара0.432.22
Коэф-т Мартина4.677.20
Индекс Язвы5.76%3.40%
Дневная вол-ть19.43%14.66%
Макс. просадка-67.28%-67.20%
Текущая просадка-52.59%0.00%

Фундаментальные показатели


BIGZFSK
Рыночная капитализация$1.70B$5.90B
EPS$0.89$2.26
Цена/прибыль8.719.32

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BIGZ и FSK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и FSK

С начала года, BIGZ показывает доходность 15.56%, что значительно ниже, чем у FSK с доходностью 18.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.15%
14.07%
BIGZ
FSK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGZ c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIGZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.67
FSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSK, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSK, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSK, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSK, с текущим значением в 7.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.20

Сравнение коэффициента Шарпа BIGZ и FSK

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSK равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
1.67
BIGZ
FSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и FSK

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что меньше доходности FSK в 14.24%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
9.68%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSK
FS KKR Capital Corp.
14.24%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.69%8.66%9.92%8.91%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и FSK

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, примерно равная максимальной просадке FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и FSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.59%
0
BIGZ
FSK

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и FSK

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с FS KKR Capital Corp. (FSK) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
4.38%
BIGZ
FSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIGZ и FSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackrock Innovation & Growth Trust и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию