PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGZ с FSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и FSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.04%
14.93%
BIGZ
FSK

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у FSK с доходностью 20.74%.


BIGZ

С начала года

14.87%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

7.46%

1 год

17.00%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FSK

С начала года

20.74%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

14.53%

1 год

25.74%

5 лет (среднегодовая)

12.55%

10 лет (среднегодовая)

5.72%

Фундаментальные показатели


BIGZFSK
Рыночная капитализация$1.65B$5.95B
EPS$0.89$1.88
Цена/прибыль8.4811.30

Основные характеристики


BIGZFSK
Коэф-т Шарпа0.961.77
Коэф-т Сортино1.412.25
Коэф-т Омега1.171.34
Коэф-т Кальмара0.302.35
Коэф-т Мартина3.207.63
Индекс Язвы5.78%3.40%
Дневная вол-ть19.16%14.69%
Макс. просадка-67.28%-67.20%
Текущая просадка-52.87%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BIGZ и FSK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGZ c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.961.77
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.412.25
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.34
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.302.35
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.207.63
BIGZ
FSK

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FSK равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
1.77
BIGZ
FSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и FSK

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что меньше доходности FSK в 13.69%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
10.38%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSK
FS KKR Capital Corp.
13.69%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.69%8.66%9.92%8.91%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и FSK

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, примерно равная максимальной просадке FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и FSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.87%
0
BIGZ
FSK

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и FSK

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с FS KKR Capital Corp. (FSK) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.61%
4.39%
BIGZ
FSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIGZ и FSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackrock Innovation & Growth Trust и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию