PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGZ с FSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIGZ с FSK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и FS KKR Capital Corp. (FSK).

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и FSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGZ и FSK

2026 (YTD)20252024202320222021
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		5.08%0.86%13.42%19.29%-47.76%-24.45%
FSK
FS KKR Capital Corp.		-28.38%-20.38%25.71%33.04%-4.71%16.80%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -28.38%.

BIGZ

1 день
2.42%
1 месяц
1.43%
С начала года
5.08%
6 месяцев
3.51%
1 год
20.98%
3 года*
5.73%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
—

FSK

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-28.38%
6 месяцев
-25.12%
1 год
-43.93%
3 года*
-4.66%
5 лет*
0.49%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Innovation & Growth Trust

FS KKR Capital Corp.

Часто сравнивают с BIGZ:
BIGZ с BSTZBIGZ с ARKKBIGZ с CRTBIGZ с JPSEBIGZ с JEPIBIGZ с MRKBIGZ с VOO
Часто сравнивают с FSK:
FSK с OBDCFSK с MAINFSK с PSECFSK с SPYFSK с SCMFSK с PRTFSK с JEPI

Доходность на риск

BIGZ vs. FSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGZ
Ранг доходности на риск BIGZ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FSK
Ранг доходности на риск FSK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGZ c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGZFSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

-1.40

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-2.04

+3.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.72

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.84

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

-1.63

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGZ vs. FSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа FSK равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGZFSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-1.40

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.02

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.08

-0.44

Корреляция

Корреляция между BIGZ и FSK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и FSK

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что меньше доходности FSK в 25.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		11.83%13.68%11.21%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSK
FS KKR Capital Corp.		25.52%18.91%13.35%14.77%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и FSK

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.27%, примерно равная максимальной просадке FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и FSK.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGZFSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-67.20%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-51.01%

+37.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.27%

-51.03%

-16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.68%

-48.53%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.89%

-13.02%

-36.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

26.31%

-20.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и FSK

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и FS KKR Capital Corp. (FSK) имеют волатильность 9.78% и 9.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGZFSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

9.91%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

24.50%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

31.60%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

23.42%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

27.60%

+1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIGZ и FSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackrock Innovation & Growth Trust и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
(BIGZ) Общая выручка
(FSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию