PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIGZ с FSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIGZ с FSK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и FS KKR Capital Corp. (FSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGZ или FSK.

Корреляция

Корреляция между BIGZ и FSK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и FSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.64%
79.20%
BIGZ
FSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIGZ:

-0.01

FSK:

0.92

Коэф-т Сортино

BIGZ:

0.18

FSK:

1.35

Коэф-т Омега

BIGZ:

1.02

FSK:

1.20

Коэф-т Кальмара

BIGZ:

-0.00

FSK:

0.85

Коэф-т Мартина

BIGZ:

-0.02

FSK:

3.53

Индекс Язвы

BIGZ:

9.33%

FSK:

5.48%

Дневная вол-ть

BIGZ:

26.98%

FSK:

21.02%

Макс. просадка

BIGZ:

-67.28%

FSK:

-67.20%

Текущая просадка

BIGZ:

-58.73%

FSK:

-13.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIGZ:

$1.72B

FSK:

$5.65B

EPS

BIGZ:

$0.89

FSK:

$2.09

Коэффициент P/E

BIGZ:

9.06

FSK:

9.65

Коэффициент P/S

BIGZ:

32.93

FSK:

3.28

Коэффициент P/B

BIGZ:

0.75

FSK:

0.85

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность -11.31%, что значительно ниже, чем у FSK с доходностью -3.97%.

BIGZ

С начала года

-11.31%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-10.04%

1 год

-0.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSK

С начала года

-3.97%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

4.22%

1 год

19.91%

5 лет

24.42%

10 лет

5.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIGZ и FSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGZ
Ранг риск-скорректированной доходности BIGZ, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
FSK
Ранг риск-скорректированной доходности FSK, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIGZ c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIGZ: -0.01
FSK: 0.92
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIGZ: 0.18
FSK: 1.35
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIGZ: 1.02
FSK: 1.20
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIGZ: -0.00
FSK: 0.85
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIGZ: -0.02
FSK: 3.53

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FSK равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.92
BIGZ
FSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и FSK

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.92%, что больше доходности FSK в 14.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		15.92%11.21%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSK
FS KKR Capital Corp.		14.13%13.35%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%8.93%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и FSK

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, примерно равная максимальной просадке FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и FSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.73%
-13.31%
BIGZ
FSK

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и FSK

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с FS KKR Capital Corp. (FSK) с волатильностью 14.96%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.79%
14.96%
BIGZ
FSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIGZ и FSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackrock Innovation & Growth Trust и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию