Сравнение BIGZ с CRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGZ или CRT.
Основные характеристики
| BIGZ | CRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.63% | -9.98% |
| Дох-ть за 1 год | 1.78% | 28.91% |
| Дох-ть за 5 лет | -30.41% | 21.21% |
| Дох-ть за 10 лет | -30.41% | 5.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | 0.48 |
| Дневная вол-ть | 37.12% | 77.84% |
| Макс. просадка | -67.28% | -83.46% |
Фундаментальные показатели
| BIGZ | CRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.72B | $127.38M |
| Прибыль на акцию | -$6.91 | $2.28 |
| Выручка (12 мес.) | $0.00 | $14.48M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $0.00 | $7.44M |
Корреляция
Корреляция между BIGZ и CRT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности BIGZ и CRT
С начала года, BIGZ показывает доходность 15.63%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью -9.98%. За последние 10 лет акции BIGZ уступали акциям CRT по среднегодовой доходности: -30.41% против 5.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BIGZ и CRT
Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 17.84%, что больше доходности CRT в 12.74%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust | 17.84% | 15.24% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 12.74% | 7.99% | 11.17% | 11.99% | 14.21% | 20.12% | 11.68% | 10.72% | 20.17% | 32.16% | 18.05% | 22.88% |
Сравнение BIGZ c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust | 0.18 | ||||
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 0.48 |
Сравнение просадок BIGZ и CRT
Максимальная просадка BIGZ за указанный период составила -67.28%, что примерно соответствует максимальной просадке CRT равной -54.86%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BIGZ и CRT
Сравнение волатильности BIGZ и CRT
Текущая волатильность для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) составляет 6.10%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.