PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGZ с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BIGZCRT
Дох-ть с нач. г.15.56%-40.29%
Дох-ть за 1 год28.23%-41.19%
Дох-ть за 3 года-16.81%-2.22%
Коэф-т Шарпа1.38-1.05
Коэф-т Сортино1.96-1.59
Коэф-т Омега1.240.81
Коэф-т Кальмара0.43-0.64
Коэф-т Мартина4.67-1.24
Индекс Язвы5.76%34.19%
Дневная вол-ть19.43%40.17%
Макс. просадка-67.28%-83.46%
Текущая просадка-52.59%-62.26%

Фундаментальные показатели


BIGZCRT
Рыночная капитализация$1.70B$59.16M
EPS$0.89$1.28
Цена/прибыль8.717.70

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между BIGZ и CRT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и CRT

С начала года, BIGZ показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью -40.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.15%
-25.65%
BIGZ
CRT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGZ c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIGZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.67
CRT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRT, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRT, с текущим значением в -1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRT, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRT, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRT, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.24

Сравнение коэффициента Шарпа BIGZ и CRT

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
-1.05
BIGZ
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и CRT

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что меньше доходности CRT в 10.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
9.68%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
10.99%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%7.88%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и CRT

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, что меньше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.59%
-62.26%
BIGZ
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и CRT

Текущая волатильность для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) составляет 4.75%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
9.68%
BIGZ
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIGZ и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackrock Innovation & Growth Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию