PortfoliosLab logo

Сравнение BIGZ с CRT

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGZ или CRT.

Основные характеристики


BIGZCRT
Дох-ть с нач. г.15.63%-9.98%
Дох-ть за 1 год1.78%28.91%
Дох-ть за 5 лет-30.41%21.21%
Дох-ть за 10 лет-30.41%5.86%
Коэф-т Шарпа0.180.48
Дневная вол-ть37.12%77.84%
Макс. просадка-67.28%-83.46%

Фундаментальные показатели


BIGZCRT
Рыночная капитализация$1.72B$127.38M
Прибыль на акцию-$6.91$2.28
Выручка (12 мес.)$0.00$14.48M
Валовая прибыль (12 мес.)$0.00$7.44M

Корреляция

0.14
-1.001.00

Корреляция между BIGZ и CRT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности BIGZ и CRT

С начала года, BIGZ показывает доходность 15.63%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью -9.98%. За последние 10 лет акции BIGZ уступали акциям CRT по среднегодовой доходности: -30.41% против 5.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-54.41%
217.96%
BIGZ
CRT

Сравнение акций, фондов или ETF


Blackrock Innovation & Growth Trust

Cross Timbers Royalty Trust

Сравнение дивидендов BIGZ и CRT

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 17.84%, что больше доходности CRT в 12.74%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
17.84%15.24%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
12.74%7.99%11.17%11.99%14.21%20.12%11.68%10.72%20.17%32.16%18.05%22.88%

Сравнение BIGZ c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
0.18
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
0.48

Сравнение коэффициента Шарпа BIGZ и CRT

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа CRT равного 0.48. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BIGZ и CRT.


-1.000.001.002.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.18
0.48
BIGZ
CRT

Сравнение просадок BIGZ и CRT

Максимальная просадка BIGZ за указанный период составила -67.28%, что примерно соответствует максимальной просадке CRT равной -54.86%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BIGZ и CRT


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-60.23%
-24.80%
BIGZ
CRT

Сравнение волатильности BIGZ и CRT

Текущая волатильность для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) составляет 6.10%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
6.10%
15.75%
BIGZ
CRT