PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGZ с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.04%
-25.67%
BIGZ
CRT

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью -39.20%.


BIGZ

С начала года

14.87%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

7.46%

1 год

17.00%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CRT

С начала года

-39.20%

1 месяц

-10.44%

6 месяцев

-26.35%

1 год

-44.92%

5 лет (среднегодовая)

15.53%

10 лет (среднегодовая)

-1.52%

Фундаментальные показатели


BIGZCRT
Рыночная капитализация$1.65B$60.90M
EPS$0.89$1.13
Цена/прибыль8.488.98

Основные характеристики


BIGZCRT
Коэф-т Шарпа0.96-1.14
Коэф-т Сортино1.41-1.77
Коэф-т Омега1.170.78
Коэф-т Кальмара0.30-0.67
Коэф-т Мартина3.20-1.27
Индекс Язвы5.78%35.06%
Дневная вол-ть19.16%39.12%
Макс. просадка-67.28%-83.46%
Текущая просадка-52.87%-61.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между BIGZ и CRT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGZ c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.96-1.14
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.41-1.77
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.170.78
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.30-0.67
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.20-1.27
BIGZ
CRT

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
-1.14
BIGZ
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и CRT

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что меньше доходности CRT в 10.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
10.38%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
10.79%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%7.88%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и CRT

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, что меньше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.87%
-61.57%
BIGZ
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и CRT

Текущая волатильность для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) составляет 5.61%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.61%
8.44%
BIGZ
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIGZ и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackrock Innovation & Growth Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию