PortfoliosLab logo
Сравнение BIGZ с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BIGZ и CRT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.64%
74.31%
BIGZ
CRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIGZ:

-0.01

CRT:

-0.54

Коэф-т Сортино

BIGZ:

0.18

CRT:

-0.59

Коэф-т Омега

BIGZ:

1.02

CRT:

0.93

Коэф-т Кальмара

BIGZ:

-0.00

CRT:

-0.33

Коэф-т Мартина

BIGZ:

-0.02

CRT:

-0.96

Индекс Язвы

BIGZ:

9.33%

CRT:

23.28%

Дневная вол-ть

BIGZ:

26.98%

CRT:

40.98%

Макс. просадка

BIGZ:

-67.28%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

BIGZ:

-58.73%

CRT:

-58.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIGZ:

$1.72B

CRT:

$62.04M

EPS

BIGZ:

$0.89

CRT:

$0.95

Коэффициент P/E

BIGZ:

9.06

CRT:

10.88

Коэффициент P/S

BIGZ:

32.93

CRT:

9.37

Коэффициент P/B

BIGZ:

0.75

CRT:

25.50

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность -11.31%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 7.19%.


BIGZ

С начала года

-11.31%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-10.04%

1 год

-0.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRT

С начала года

7.19%

1 месяц

-15.06%

6 месяцев

1.09%

1 год

-21.57%

5 лет

20.17%

10 лет

0.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIGZ и CRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIGZ
Ранг риск-скорректированной доходности BIGZ, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIGZ c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIGZ: -0.01
CRT: -0.54
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIGZ: 0.18
CRT: -0.59
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIGZ: 1.02
CRT: 0.93
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIGZ: -0.00
CRT: -0.33
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIGZ: -0.02
CRT: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.54
BIGZ
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и CRT

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.92%, что больше доходности CRT в 9.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
15.92%11.21%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
9.62%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и CRT

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, что меньше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.73%
-58.77%
BIGZ
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и CRT

Текущая волатильность для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) составляет 17.79%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 20.97%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.79%
20.97%
BIGZ
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIGZ и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackrock Innovation & Growth Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию