Сравнение BIGZ с CRT
BIGZ (Blackrock Innovation & Growth Trust) and CRT (Cross Timbers Royalty Trust) are both stocks. BIGZ operates in Asset Management (Financial Services), while CRT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, BIGZ returned -6.19%/yr vs 1.81%/yr for CRT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIGZ и CRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGZ показывает доходность 37.95%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью 11.11%.
BIGZ
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 37.95%
- 6 месяцев
- 35.48%
- 1 год
- 32.93%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- -6.19%
- 10 лет*
- —
CRT
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- -20.30%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение доходности по годам BIGZ и CRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust | 37.95% | 0.86% | 13.42% | 19.29% | -47.76% | -24.45% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 11.11% | -13.15% | -39.15% | -24.36% | 145.90% | 44.30% |
Correlation
The correlation between BIGZ and CRT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between BIGZ and CRT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGZ vs. CRT — Ранг доходности на риск
BIGZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRT
Сравнение BIGZ c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIGZ | CRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.22 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | -0.48 | +7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIGZ и CRT
Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и CRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGZ | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -83.57% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -27.77% | +13.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.71% | -63.52% | +31.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.51% | -71.10% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.25% | -62.89% | +27.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.52% | -29.43% | -20.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 12.80% | -7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGZ и CRT
Текущая волатильность для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) составляет 9.93%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGZ | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 11.15% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 21.65% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.37% | 31.92% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.75% | 50.51% | -20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 46.12% | -16.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGZ и CRT
BIGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust | 7.50% | 13.68% | 11.21% | 10.45% | 14.54% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 6.01% | 9.41% | 9.56% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.45% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIGZ и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackrock Innovation & Growth Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BIGZ and CRT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRT has higher volatility (11.15%) compared to BIGZ (9.93%). In terms of maximum drawdown, BIGZ dropped -67.27% vs CRT's -83.57%.
BIGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIGZ и CRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор