PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGZ с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGZ с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGZ и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		5.08%0.86%13.42%19.29%-47.76%-24.45%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-16.55%

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

BIGZ

1 день
2.42%
1 месяц
1.43%
С начала года
5.08%
6 месяцев
3.51%
1 год
20.98%
3 года*
5.73%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Innovation & Growth Trust

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с BIGZ:
BIGZ с BSTZBIGZ с CRTBIGZ с JPSEBIGZ с FSKBIGZ с JEPIBIGZ с MRKBIGZ с VOO
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

BIGZ vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGZ
Ранг доходности на риск BIGZ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGZ c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGZARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.02

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.66

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.40

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

3.60

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGZ vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGZARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.02

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.23

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.32

-0.68

Корреляция

Корреляция между BIGZ и ARKK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и ARKK

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		11.83%13.68%11.21%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и ARKK

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGZARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-80.97%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-31.35%

+17.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.27%

-77.23%

+9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.68%

-55.71%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.89%

-29.81%

-20.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

12.16%

-6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и ARKK

Текущая волатильность для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) составляет 9.78%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGZARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

12.59%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

27.62%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

42.55%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

46.38%

-16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

40.11%

-10.63%