PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGZ с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGZ с ARKK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGZ и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		4.61%0.86%13.42%19.29%-47.76%-24.45%
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-16.55%

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.87%.

BIGZ

1 день
-0.44%
1 месяц
3.45%
С начала года
4.61%
6 месяцев
1.27%
1 год
21.02%
3 года*
7.10%
5 лет*
-11.32%
10 лет*
—

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-23.16%
1 год
39.49%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Innovation & Growth Trust

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с BIGZ:
BIGZ с BSTZBIGZ с CRTBIGZ с JPSEBIGZ с FSKBIGZ с JEPIBIGZ с MRKBIGZ с VOO
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

BIGZ vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGZ
Ранг доходности на риск BIGZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGZ c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGZARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.93

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.56

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.39

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

3.54

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGZ vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGZARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.93

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.23

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.32

-0.69

Корреляция

Корреляция между BIGZ и ARKK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и ARKK

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		11.88%13.68%11.21%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и ARKK

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGZARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-80.97%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-31.35%

+17.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.27%

-77.23%

+9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.90%

-55.61%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.89%

-29.82%

-20.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

12.27%

-6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и ARKK

Текущая волатильность для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) составляет 9.76%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGZARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

11.92%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

27.61%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

42.55%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

46.37%

-16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.47%

40.10%

-10.63%