PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGZ с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.88%
22.88%
BIGZ
ARKK

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 5.56%.


BIGZ

С начала года

15.78%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

8.88%

1 год

18.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ARKK

С начала года

5.56%

1 месяц

16.67%

6 месяцев

22.87%

1 год

26.01%

5 лет (среднегодовая)

3.44%

10 лет (среднегодовая)

11.71%

Основные характеристики


BIGZARKK
Коэф-т Шарпа0.940.65
Коэф-т Сортино1.371.12
Коэф-т Омега1.171.13
Коэф-т Кальмара0.300.31
Коэф-т Мартина3.101.61
Индекс Язвы5.78%14.38%
Дневная вол-ть19.13%35.60%
Макс. просадка-67.28%-80.91%
Текущая просадка-52.50%-64.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BIGZ и ARKK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGZ c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.940.65
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.371.12
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.13
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.300.33
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.101.61
BIGZ
ARKK

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94
0.65
BIGZ
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и ARKK

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
10.30%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и ARKK

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.50%
-57.06%
BIGZ
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и ARKK

Текущая волатильность для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) составляет 5.61%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.61%
14.40%
BIGZ
ARKK