PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGZ с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BIGZARKK
Дох-ть с нач. г.15.56%3.25%
Дох-ть за 1 год28.23%38.32%
Дох-ть за 3 года-16.81%-23.09%
Коэф-т Шарпа1.380.96
Коэф-т Сортино1.961.47
Коэф-т Омега1.241.18
Коэф-т Кальмара0.430.46
Коэф-т Мартина4.672.37
Индекс Язвы5.76%14.36%
Дневная вол-ть19.43%35.39%
Макс. просадка-67.28%-80.91%
Текущая просадка-52.59%-64.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BIGZ и ARKK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и ARKK

С начала года, BIGZ показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 3.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.15%
25.96%
BIGZ
ARKK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGZ c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIGZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.67
ARKK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKK, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKK, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKK, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.37

Сравнение коэффициента Шарпа BIGZ и ARKK

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
0.96
BIGZ
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и ARKK

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
9.68%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и ARKK

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.59%
-58.00%
BIGZ
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и ARKK

Текущая волатильность для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) составляет 4.75%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
11.77%
BIGZ
ARKK