Сравнение BIGZ с ARKK
BIGZ (Blackrock Innovation & Growth Trust) is a stock, while ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, BIGZ returned -5.24%/yr vs -5.81%/yr for ARKK. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BIGZ и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGZ показывает доходность 45.04%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%.
BIGZ
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 13.82%
- С начала года
- 45.04%
- 6 месяцев
- 42.93%
- 1 год
- 44.54%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- 38.10%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- -5.81%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам BIGZ и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust | 45.04% | 0.86% | 13.42% | 19.29% | -47.76% | -24.45% |
ARKK ARK Innovation ETF | 4.10% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -16.55% |
Correlation
The correlation between BIGZ and ARKK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between BIGZ and ARKK shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGZ vs. ARKK — Ранг доходности на риск
BIGZ
ARKK
Сравнение BIGZ c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGZ | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 1.22 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 2.71 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGZ | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.05 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.35 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BIGZ и ARKK
Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGZ | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -80.97% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -31.35% | +17.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.71% | -39.56% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.89% | -77.23% | +13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.92% | -48.15% | +16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.57% | -30.13% | -19.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 14.09% | -8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGZ и ARKK
Текущая волатильность для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) составляет 8.18%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGZ | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 9.47% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 25.18% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 36.42% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 46.29% | -16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 40.26% | -10.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGZ и ARKK
Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust | 8.01% | 13.68% | 11.21% | 10.45% | 14.54% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIGZ and ARKK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKK has higher volatility (9.47%) compared to BIGZ (8.18%). In terms of maximum drawdown, BIGZ dropped -67.27% vs ARKK's -80.97%.
BIGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIGZ и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор