Сравнение BIGY.TO с VGG.TO
BIGY.TO (Evolve US Equity UltraYield ETF) and VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) are both exchange-traded funds - BIGY.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Evolve, while VGG.TO is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. BIGY.TO is actively managed, while VGG.TO is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BIGY.TO charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for VGG.TO.
Доходность
Сравнение доходности BIGY.TO и VGG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGY.TO показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у VGG.TO с доходностью 9.97%.
BIGY.TO
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGG.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение доходности по годам BIGY.TO и VGG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | -8.43% | -1.05% |
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 9.97% | 3.11% |
Correlation
The correlation between BIGY.TO and VGG.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGY.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск
BIGY.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGG.TO
Сравнение BIGY.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIGY.TO | VGG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIGY.TO и VGG.TO
Максимальная просадка BIGY.TO за все время составила -27.81%, что больше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY.TO и VGG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGY.TO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -24.58% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.86% | 0.00% | -17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -2.93% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGY.TO и VGG.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGY.TO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 10.28% | +18.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 12.68% | +16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 15.00% | +14.01% |
Сравнение комиссий BIGY.TO и VGG.TO
BIGY.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGG.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGY.TO и VGG.TO
Дивидендная доходность BIGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 29.66%, что больше доходности VGG.TO в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 29.66% | 9.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 1.01% | 1.16% | 1.23% | 1.37% | 1.35% | 1.21% | 1.25% | 1.24% | 1.50% | 1.45% | 1.63% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
BIGY.TO and VGG.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGG.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGG.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for BIGY.TO.
BIGY.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while VGG.TO is Dividend. They also come from different issuers: Evolve and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for BIGY.TO and 0.30% for VGG.TO.
Подберите оптимальное распределение для BIGY.TO и VGG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор