PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGT с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BIGTVGT
Дох-ть с нач. г.34.92%16.75%
Дох-ть за 1 год45.18%32.75%
Коэф-т Шарпа1.831.57
Дневная вол-ть25.12%20.76%
Макс. просадка-18.10%-54.63%
Текущая просадка-9.45%-7.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BIGT и VGT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BIGT и VGT

С начала года, BIGT показывает доходность 34.92%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 16.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
14.37%
7.18%
BIGT
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIGT и VGT

BIGT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии BIGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (BIGT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGT, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIGT, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIGT, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIGT, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIGT, с текущим значением в 8.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.10
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.62

Сравнение коэффициента Шарпа BIGT и VGT

Показатель коэффициента Шарпа BIGT на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.57. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BIGT и VGT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.81
1.57
BIGT
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGT и VGT

Дивидендная доходность BIGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VGT в 0.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF
0.32%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.66%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок BIGT и VGT

Максимальная просадка BIGT за все время составила -18.10%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGT и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.45%
-7.23%
BIGT
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности BIGT и VGT

Roundhill Magnificent Seven ETF (BIGT) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что BIGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.93%
7.27%
BIGT
VGT