PortfoliosLab logo
Сравнение BIDU с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIDU и VNQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BIDU и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baidu, Inc. (BIDU) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
640.49%
238.25%
BIDU
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIDU:

-0.17

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

BIDU:

0.06

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

BIDU:

1.01

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

BIDU:

-0.10

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

BIDU:

-0.36

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

BIDU:

21.35%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

BIDU:

44.17%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

BIDU:

-77.47%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

BIDU:

-73.30%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, BIDU показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции BIDU уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -7.64% против 5.09% соответственно.


BIDU

С начала года

7.63%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

1.06%

1 год

-9.73%

5 лет

-1.36%

10 лет

-7.64%

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.04%

5 лет

6.81%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIDU и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIDU
Ранг риск-скорректированной доходности BIDU, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIDU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIDU c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baidu, Inc. (BIDU) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIDU, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIDU: -0.17
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино BIDU, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIDU: 0.06
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега BIDU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIDU: 1.01
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара BIDU, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIDU: -0.10
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина BIDU, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIDU: -0.36
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа BIDU на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDU и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.70
BIDU
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDU и VNQ

BIDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIDU
Baidu, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок BIDU и VNQ

Максимальная просадка BIDU за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDU и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.30%
-14.68%
BIDU
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности BIDU и VNQ

Baidu, Inc. (BIDU) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что BIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.42%
10.36%
BIDU
VNQ