Сравнение BIBL с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
BIBL и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIBL и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBL и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 6.48% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 5.99% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.64% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBL показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.64%.
BIBL
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBL и QQQM
BIBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
BIBL vs. QQQM — Ранг доходности на риск
BIBL
QQQM
Сравнение BIBL c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBL | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.63 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.95 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 7.03 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBL | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BIBL и QQQM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBL и QQQM
Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIBL и QQQM
Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBL | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -35.04% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -11.96% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -35.04% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -7.75% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -8.47% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.48% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBL и QQQM
Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBL | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.37% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 12.78% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 22.43% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 22.23% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 22.26% | -1.12% |