PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с QQQM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIBL (Inspire 100 ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIBL returned 10.80%/yr vs 16.21%/yr for QQQM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 16.89%.

BIBL

1 день
2.32%
1 месяц
5.32%
С начала года
27.80%
6 месяцев
25.96%
1 год
43.19%
3 года*
23.08%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.06%
3 года*
26.84%
5 лет*
16.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BIBL
Inspire 100 ETF		27.80%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%5.26%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.89%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between BIBL and QQQM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.80

The correlation between BIBL and QQQM shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIBL и QQQM

Секторы
BIBL
QQQM

Технологии

31.9%
58.7%

Промышленность

27.2%
2.6%

Недвижимость

13.7%
0.1%

Финансовые услуги

8.5%
0.2%

Энергетика

6.0%
0.5%

Сырьевые материалы

4.3%
1.0%

Здравоохранение

4.1%
3.7%

Коммунальные услуги

3.3%
1.2%

Потребительский защитный сектор

0.4%
6.4%

Потребительский циклический сектор

0.3%
11.4%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Технологии

BIBL
31.9%
QQQM
58.7%

Промышленность

BIBL
27.2%
QQQM
2.6%

Недвижимость

BIBL
13.7%
QQQM
0.1%

Финансовые услуги

BIBL
8.5%
QQQM
0.2%

Энергетика

BIBL
6.0%
QQQM
0.5%

Сырьевые материалы

BIBL
4.3%
QQQM
1.0%

Здравоохранение

BIBL
4.1%
QQQM
3.7%

Коммунальные услуги

BIBL
3.3%
QQQM
1.2%

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.4%
QQQM
6.4%

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.3%
QQQM
11.4%

Коммуникационные услуги

BIBL

-

QQQM
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

BIBL vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIBLQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.87

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.46

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

2.78

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

10.21

+10.41

BIBL vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIBL и QQQM

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-35.04%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-11.96%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-22.70%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-35.04%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.91%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-8.19%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.25%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и QQQM

Текущая волатильность для Inspire 100 ETF (BIBL) составляет 6.97%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что BIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

8.84%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

14.40%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

17.79%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

22.54%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

22.29%

-1.17%

Сравнение комиссий BIBL и QQQM

BIBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и QQQM

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and QQQM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (8.84%) compared to BIBL (6.97%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.21% vs 10.80% for BIBL. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.21% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.44% for QQQM.

BIBL is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. BIBL tracks Inspire 100 Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Inspire and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.15% for QQQM.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор