Сравнение BIB с NDAQ
BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%), while NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BIB returned 10.93%/yr vs 16.09%/yr for NDAQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIB и NDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIB показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -19.51%. За последние 10 лет акции BIB уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 10.93% против 16.09% соответственно.
BIB
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 105.96%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 10.93%
NDAQ
- 1 день
- -4.85%
- 1 месяц
- -14.25%
- С начала года
- -19.51%
- 6 месяцев
- -20.75%
- 1 год
- -10.70%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам BIB и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 18.04% | 59.21% | -9.84% | -1.06% | -28.85% | -6.02% | 39.79% | 46.71% | -24.93% | 40.49% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -19.51% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Correlation
The correlation between BIB and NDAQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between BIB and NDAQ has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIB vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
BIB
NDAQ
Сравнение BIB c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIB | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.95 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | -0.48 | +6.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.24 | -1.08 | +20.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIB и NDAQ
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, примерно равная максимальной просадке NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и NDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIB | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -68.48% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -22.58% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | -22.58% | -22.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | -32.84% | -33.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.20% | -38.31% | -27.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -22.58% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -23.79% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 9.97% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и NDAQ
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIB | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 11.40% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.37% | 22.42% | +8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.39% | 26.11% | +14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.61% | 24.27% | +19.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.39% | 24.41% | +21.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и NDAQ
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности NDAQ в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.34% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.44% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
BIB and NDAQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIB has higher volatility (13.81%) compared to NDAQ (11.40%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs NDAQ's -68.48%.
BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIB и NDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор