PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIB с NDAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIB с NDAQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%), while NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BIB returned 5.85%/yr vs 16.94%/yr for NDAQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIB и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIB показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -8.65%. За последние 10 лет акции BIB уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 5.85% против 16.94% соответственно.

BIB

1 день
4.68%
1 месяц
0.28%
С начала года
4.15%
6 месяцев
1.65%
1 год
85.17%
3 года*
16.12%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
5.85%

NDAQ

1 день
1.89%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.74%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.78%
10 лет*
16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIB и NDAQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		4.15%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-6.02%39.79%46.71%-24.93%40.49%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-8.65%27.19%34.85%-3.66%-11.19%60.13%25.99%33.88%8.21%16.76%

Correlation

The correlation between BIB and NDAQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

0.41

Over the past year, the correlation between BIB and NDAQ has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

Nasdaq, Inc.

Часто сравнивают с BIB:
BIB с XBIBIB с BISBIB с LABUBIB с BBHBIB с AMGNBIB с IBBQBIB с ARKG
Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с VOONDAQ с IOONDAQ с CBOENDAQ с MSCI

Доходность на риск

BIB vs. NDAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIB c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBNDAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.28

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
0.52

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

0.31

+4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.05

0.73

+15.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIB vs. NDAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIB на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа NDAQ равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIB и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBNDAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.28

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.45

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BIB и NDAQ

Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, примерно равная максимальной просадке NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и NDAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBNDAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-68.48%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-21.76%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.30%

-21.76%

-23.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-32.84%

-33.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.20%

-38.31%

-27.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.43%

-12.13%

-11.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.74%

-23.82%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

9.28%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BIB и NDAQ

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBNDAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.70%

7.19%

+7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

20.70%

+10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

24.50%

+15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

23.95%

+19.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

24.25%

+22.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIB и NDAQ

Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности NDAQ в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.59%0.77%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.22%1.08%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%

Часто задаваемые вопросы

BIB and NDAQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIB has higher volatility (14.70%) compared to NDAQ (7.19%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs NDAQ's -68.48%.

BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIB и NDAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор