Сравнение BIB с NDAQ
BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%), while NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BIB returned 8.89%/yr vs 17.23%/yr for NDAQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIB и NDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIB показывает доходность 25.05%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции BIB уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 8.89% против 17.23% соответственно.
BIB
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 20.02%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 98.81%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.89%
NDAQ
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 5.55%
- 6 месяцев
- -5.42%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам BIB и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 25.05% | 59.21% | -9.84% | -1.06% | -28.85% | -6.02% | 39.79% | 46.71% | -24.93% | 40.49% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -2.31% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Correlation
The correlation between BIB and NDAQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between BIB and NDAQ has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIB vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
BIB
NDAQ
Сравнение BIB c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIB | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.07 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 0.31 | +5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.58 | 0.68 | +16.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIB и NDAQ
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, примерно равная максимальной просадке NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и NDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIB | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -68.48% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -23.39% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | -23.39% | -21.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | -32.84% | -33.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.20% | -38.31% | -27.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -6.03% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.61% | -23.77% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 10.62% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и NDAQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) составляет 11.73%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что BIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIB | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 13.46% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.63% | 24.16% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.67% | 27.64% | +13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.78% | 24.61% | +19.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.32% | 24.56% | +21.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и NDAQ
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности NDAQ в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.32% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.19% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
BIB and NDAQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDAQ has higher volatility (13.46%) compared to BIB (11.73%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs NDAQ's -68.48%.
BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIB и NDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор