PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIB с NDAQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIB с NDAQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Nasdaq, Inc. (NDAQ).

BIB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIB или NDAQ.

Корреляция

Корреляция между BIB и NDAQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIB и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIB:

-0.45

NDAQ:

1.47

Коэф-т Сортино

BIB:

-0.39

NDAQ:

2.09

Коэф-т Омега

BIB:

0.95

NDAQ:

1.30

Коэф-т Кальмара

BIB:

-0.31

NDAQ:

1.79

Коэф-т Мартина

BIB:

-1.12

NDAQ:

6.46

Индекс Язвы

BIB:

18.07%

NDAQ:

5.67%

Дневная вол-ть

BIB:

44.01%

NDAQ:

24.00%

Макс. просадка

BIB:

-67.24%

NDAQ:

-68.48%

Текущая просадка

BIB:

-60.61%

NDAQ:

-3.27%

Доходность по периодам

С начала года, BIB показывает доходность -14.71%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции BIB уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: -6.33% против 18.84% соответственно.

BIB

С начала года

-14.71%

1 месяц

7.11%

6 месяцев

-34.36%

1 год

-19.52%

5 лет

-7.77%

10 лет

-6.33%

NDAQ

С начала года

4.80%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.01%

1 год

34.95%

5 лет

19.10%

10 лет

18.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIB и NDAQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг риск-скорректированной доходности NDAQ, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIB c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIB на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа NDAQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIB и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIB и NDAQ

Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности NDAQ в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		2.19%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.19%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%

Просадки

Сравнение просадок BIB и NDAQ

Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, примерно равная максимальной просадке NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIB и NDAQ

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 21.33% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...