PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHK с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BHK с VCLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BHK (BlackRock Core Bond Trust) is a stock, while VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Over the past 10 years, BHK returned 3.00%/yr vs 2.37%/yr for VCLT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BHK и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHK показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции BHK превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 3.00% против 2.37% соответственно.

BHK

1 день
0.45%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-0.73%
1 год
0.46%
3 года*
4.89%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
3.00%

VCLT

1 день
0.28%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.48%
1 год
6.83%
3 года*
4.56%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHK и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHK
BlackRock Core Bond Trust		-2.33%2.51%4.02%14.42%-32.52%8.03%18.02%26.36%-7.59%14.22%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		1.27%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Correlation

The correlation between BHK and VCLT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.35

The correlation between BHK and VCLT shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Core Bond Trust

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BHK:
BHK с BDJBHK с BONDBHK с VOOBHK с PDIBHK с VNQBHK с BLVBHK с VGLT
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

BHK vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHK
Ранг доходности на риск BHK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHK: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHK c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHKVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
0.87

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
1.28

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

1.31

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

3.21

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHK vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHK на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VCLT равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHK и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHKVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.87

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.14

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.19

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BHK и VCLT

Максимальная просадка BHK за все время составила -39.59%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHK и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHKVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.59%

-34.31%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-5.25%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-13.03%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.59%

-34.31%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-34.31%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.75%

-14.12%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-8.16%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.13%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BHK и VCLT

BlackRock Core Bond Trust (BHK) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHKVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.25%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

5.75%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.15%

7.93%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

12.77%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

12.84%

+0.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHK и VCLT

Дивидендная доходность BHK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности VCLT в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHK
BlackRock Core Bond Trust		9.95%9.25%8.56%8.21%7.91%6.36%5.06%5.32%6.39%5.56%6.23%7.03%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.53%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

BHK and VCLT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BHK has higher volatility (3.84%) compared to VCLT (2.25%). In terms of maximum drawdown, BHK dropped -39.59% vs VCLT's -34.31%.

VCLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHK и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор