PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHK с VCLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHK с VCLT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHK или VCLT.

Корреляция

Корреляция между BHK и VCLT составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BHK и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHK:

0.17

VCLT:

0.13

Коэф-т Сортино

BHK:

0.35

VCLT:

0.20

Коэф-т Омега

BHK:

1.05

VCLT:

1.02

Коэф-т Кальмара

BHK:

0.12

VCLT:

0.04

Коэф-т Мартина

BHK:

0.43

VCLT:

0.20

Индекс Язвы

BHK:

6.74%

VCLT:

4.85%

Дневная вол-ть

BHK:

13.77%

VCLT:

11.55%

Макс. просадка

BHK:

-39.87%

VCLT:

-34.31%

Текущая просадка

BHK:

-21.75%

VCLT:

-20.76%

Доходность по периодам

С начала года, BHK показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции BHK превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 3.96% против 2.44% соответственно.

BHK

С начала года

-0.70%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-5.45%

1 год

2.26%

3 года

3.89%

5 лет

-0.58%

10 лет

3.96%

VCLT

С начала года

0.14%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

-1.55%

1 год

1.54%

3 года

0.75%

5 лет

-2.45%

10 лет

2.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Core Bond Trust

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHK и VCLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHK
Ранг риск-скорректированной доходности BHK, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг риск-скорректированной доходности VCLT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHK c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BHK на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLT равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHK и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHK и VCLT

Дивидендная доходность BHK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности VCLT в 5.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHK
BlackRock Core Bond Trust		8.93%8.56%8.21%7.91%5.91%5.06%5.32%6.39%5.56%6.23%7.03%8.15%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.41%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%

Просадки

Сравнение просадок BHK и VCLT

Максимальная просадка BHK за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHK и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BHK и VCLT

BlackRock Core Bond Trust (BHK) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что BHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...