Сравнение BHK с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BHK и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHK и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK BlackRock Core Bond Trust | -2.31% | 2.51% | 4.02% | 14.42% | -32.52% | 8.03% | 18.02% | 26.36% | -7.59% | 14.22% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BHK показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции BHK превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 3.37% против 2.47% соответственно.
BHK
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -4.41%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 3.37%
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHK vs. VCLT — Ранг доходности на риск
BHK
VCLT
Сравнение BHK c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHK | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.36 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 0.54 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.78 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 1.80 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHK | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.36 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.13 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.19 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BHK и VCLT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHK и VCLT
Дивидендная доходность BHK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK BlackRock Core Bond Trust | 9.75% | 9.25% | 8.56% | 8.21% | 7.91% | 6.36% | 5.06% | 5.32% | 6.39% | 5.56% | 6.23% | 7.03% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок BHK и VCLT
Максимальная просадка BHK за все время составила -39.59%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHK и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHK | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.59% | -34.31% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -5.39% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.59% | -34.31% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -34.31% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.73% | -15.60% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -8.09% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 2.33% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHK и VCLT
Текущая волатильность для BlackRock Core Bond Trust (BHK) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что BHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHK | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.99% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 5.62% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 10.21% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 12.80% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 12.84% | +0.22% |