Сравнение BHK с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHK или VCLT.
Основные характеристики
| BHK | VCLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.10% | -6.81% |
| Дох-ть за 1 год | 4.20% | -1.37% |
| Дох-ть за 3 года | -5.98% | -6.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.66% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.11% | 2.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | -0.17 |
| Дневная вол-ть | 13.14% | 13.38% |
| Макс. просадка | -39.60% | -34.31% |
| Current Drawdown | -26.28% | -24.84% |
Корреляция
Корреляция между BHK и VCLT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BHK и VCLT
С начала года, BHK показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -6.81%. За последние 10 лет акции BHK превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 4.11% против 2.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BHK c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHK и VCLT
Дивидендная доходность BHK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности VCLT в 5.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK BlackRock Core Bond Trust | 8.71% | 8.21% | 7.91% | 6.29% | 5.00% | 5.25% | 6.30% | 5.48% | 6.14% | 6.93% | 7.98% | 6.75% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.14% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок BHK и VCLT
Максимальная просадка BHK за все время составила -39.60%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHK и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BHK и VCLT
Текущая волатильность для BlackRock Core Bond Trust (BHK) составляет 2.30%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что BHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.