PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BHK с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BHKJEPI
Дох-ть с нач. г.0.99%6.20%
Дох-ть за 1 год10.36%16.84%
Дох-ть за 3 года-4.23%9.09%
Коэф-т Шарпа0.782.37
Дневная вол-ть13.15%7.16%
Макс. просадка-39.61%-13.71%
Current Drawdown-23.17%0.00%

Корреляция

0.20
-1.001.00

Корреляция между BHK и JEPI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BHK и JEPI

С начала года, BHK показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 6.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.47%
62.27%
BHK
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF


BlackRock Core Bond Trust

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BHK c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Trust (BHK) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BHK
BlackRock Core Bond Trust
0.77
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
2.37

Сравнение коэффициента Шарпа BHK и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа BHK на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.37. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BHK и JEPI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.77
2.37
BHK
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHK и JEPI

Дивидендная доходность BHK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности JEPI в 7.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BHK
BlackRock Core Bond Trust
8.30%8.21%7.91%6.31%5.00%5.25%6.30%5.48%6.14%6.93%7.98%6.75%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.56%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BHK и JEPI

Максимальная просадка BHK за все время составила -39.61%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BHK и JEPI


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-23.17%
0
BHK
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности BHK и JEPI

BlackRock Core Bond Trust (BHK) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что BHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.91%
1.26%
BHK
JEPI