Сравнение BHK с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Trust (BHK) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHK или JEPI.
Основные характеристики
BHK | JEPI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.99% | 6.20% |
Дох-ть за 1 год | 10.36% | 16.84% |
Дох-ть за 3 года | -4.23% | 9.09% |
Коэф-т Шарпа | 0.78 | 2.37 |
Дневная вол-ть | 13.15% | 7.16% |
Макс. просадка | -39.61% | -13.71% |
Current Drawdown | -23.17% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BHK и JEPI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BHK и JEPI
С начала года, BHK показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 6.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BHK c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Trust (BHK) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Core Bond Trust | 0.77 | ||||
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.37 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHK и JEPI
Дивидендная доходность BHK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности JEPI в 7.56%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock Core Bond Trust | 8.30% | 8.21% | 7.91% | 6.31% | 5.00% | 5.25% | 6.30% | 5.48% | 6.14% | 6.93% | 7.98% | 6.75% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.56% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BHK и JEPI
Максимальная просадка BHK за все время составила -39.61%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BHK и JEPI
Волатильность
Сравнение волатильности BHK и JEPI
BlackRock Core Bond Trust (BHK) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что BHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.