PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHEL.NS с SBIN.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BHEL.NS с SBIN.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BHEL.NS (Bharat Heavy Electricals Limited) and SBIN.NS (State Bank of India) are both stocks. BHEL.NS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SBIN.NS operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, BHEL.NS returned 18.33%/yr vs 18.55%/yr for SBIN.NS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BHEL.NS и SBIN.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL.NS) и State Bank of India (SBIN.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHEL.NS показывает доходность 35.40%, что значительно выше, чем у SBIN.NS с доходностью 1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BHEL.NS имеют среднегодовую доходность 18.33%, а акции SBIN.NS немного впереди с 18.55%.

BHEL.NS

1 день
-4.21%
1 месяц
0.84%
С начала года
35.40%
6 месяцев
40.13%
1 год
54.77%
3 года*
66.05%
5 лет*
39.79%
10 лет*
18.33%

SBIN.NS

1 день
0.91%
1 месяц
-9.29%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.59%
1 год
23.56%
3 года*
20.77%
5 лет*
19.77%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHEL.NS и SBIN.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHEL.NS
Bharat Heavy Electricals Limited		35.40%25.57%18.62%145.36%35.21%64.21%-17.38%-38.35%-19.26%15.79%
SBIN.NS
State Bank of India		1.47%25.89%26.13%6.50%35.55%69.26%-17.80%12.90%-4.63%24.97%

Correlation

The correlation between BHEL.NS and SBIN.NS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bharat Heavy Electricals Limited

State Bank of India

Часто сравнивают с BHEL.NS:
BHEL.NS с RECLTD.NSBHEL.NS с ADANIPORTS.NSBHEL.NS с BPCL.NSBHEL.NS с BEL.NSBHEL.NS с ICICIBANK.NS
Часто сравнивают с SBIN.NS:
SBIN.NS с HDFCBANK.NSSBIN.NS с CANBK.NSSBIN.NS с NHPC.NSSBIN.NS с SUZLON.NSSBIN.NS с SJVN.NSSBIN.NS с NVDASBIN.NS с ITC.NS

Доходность на риск

BHEL.NS vs. SBIN.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHEL.NS
Ранг доходности на риск BHEL.NS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHEL.NS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHEL.NS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHEL.NS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHEL.NS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHEL.NS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SBIN.NS
Ранг доходности на риск SBIN.NS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIN.NS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIN.NS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIN.NS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIN.NS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIN.NS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHEL.NS c SBIN.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL.NS) и State Bank of India (SBIN.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHEL.NSSBIN.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.07

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.56

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.09

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

3.01

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHEL.NS vs. SBIN.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHEL.NS на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SBIN.NS равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHEL.NS и SBIN.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHEL.NSSBIN.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.07

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.81

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BHEL.NS и SBIN.NS

Максимальная просадка BHEL.NS за все время составила -93.61%, что больше максимальной просадки SBIN.NS в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHEL.NS и SBIN.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHEL.NSSBIN.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.61%

-63.19%

-30.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.72%

-22.18%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.10%

-24.12%

-21.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.10%

-24.12%

-21.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.27%

-59.49%

-22.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-18.88%

+11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.96%

-21.30%

-20.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.44%

7.96%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BHEL.NS и SBIN.NS

Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL.NS) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с State Bank of India (SBIN.NS) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что BHEL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIN.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHEL.NSSBIN.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

9.26%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.90%

20.52%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.61%

22.69%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.22%

24.78%

+17.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.11%

31.93%

+12.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHEL.NS и SBIN.NS

Дивидендная доходность BHEL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SBIN.NS в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHEL.NS
Bharat Heavy Electricals Limited		0.13%0.17%0.11%0.21%0.51%0.00%0.00%4.60%2.49%1.14%0.33%0.69%
SBIN.NS
State Bank of India		1.77%1.62%1.72%1.76%1.16%0.87%0.00%0.00%0.00%0.84%1.04%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHEL.NS и SBIN.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bharat Heavy Electricals Limited и State Bank of India. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BHEL.NS and SBIN.NS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHEL.NS и SBIN.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор