Сравнение BHAT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology Ltd. (BHAT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BHAT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHAT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHAT Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology Ltd. | -98.84% | -91.56% | -86.25% | 162.95% | -91.21% | -51.39% | -55.72% | -56.11% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 7.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BHAT показывает доходность -98.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
BHAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -65.38%
- С начала года
- -98.84%
- 6 месяцев
- -99.29%
- 1 год
- -99.21%
- 3 года*
- -94.14%
- 5 лет*
- -90.09%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHAT vs. SPY — Ранг доходности на риск
BHAT
SPY
Сравнение BHAT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology Ltd. (BHAT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHAT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 0.96 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | 1.49 | -4.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.23 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.53 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.04 | 7.27 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHAT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.96 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.70 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.56 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между BHAT и SPY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHAT и SPY
BHAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHAT Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BHAT и SPY
Максимальная просадка BHAT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHAT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHAT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -55.19% | -44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.45% | -12.05% | -87.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -24.50% | -75.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -5.53% | -94.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.25% | -9.09% | -79.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.68% | 2.54% | +46.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHAT и SPY
Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology Ltd. (BHAT) имеет более высокую волатильность в 69.06% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHAT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.06% | 5.35% | +63.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 170.49% | 9.50% | +160.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.25% | 19.06% | +113.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.60% | 17.06% | +152.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.92% | 17.92% | +137.00% |