PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGLSX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLSX с SPY

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Global Long/Short Fund (BGLSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BGLSX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGLSX или SPY.

Корреляция

Корреляция между BGLSX и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BGLSX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Global Long/Short Fund (BGLSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
64.40%
277.13%
BGLSX
SPY

Основные характеристики

Доходность по периодам

BGLSX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.01%

1 месяц

12.17%

6 месяцев

-0.12%

1 год

12.26%

5 лет

16.40%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BGLSX и SPY

BGLSX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BGLSX
Boston Partners Global Long/Short Fund
График комиссии BGLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BGLSX: 1.81%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGLSX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLSX
Ранг риск-скорректированной доходности BGLSX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGLSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGLSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Global Long/Short Fund (BGLSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BGLSX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BGLSX: -0.46
SPY: 0.72
Коэффициент Сортино BGLSX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BGLSX: -0.46
SPY: 1.13
Коэффициент Омега BGLSX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BGLSX: 0.85
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара BGLSX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BGLSX: -0.47
SPY: 0.76
Коэффициент Мартина BGLSX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BGLSX: -0.61
SPY: 3.04

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.46
0.72
BGLSX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLSX и SPY

BGLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGLSX
Boston Partners Global Long/Short Fund		0.98%0.98%1.45%2.19%0.00%0.06%1.32%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.26%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BGLSX и SPY

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.28%
-7.25%
BGLSX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BGLSX и SPY

Текущая волатильность для Boston Partners Global Long/Short Fund (BGLSX) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что BGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
15.07%
BGLSX
SPY