PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGLSX с DIAMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLSX с DIAMX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Global Long/Short Fund (BGLSX) и Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX).

BGLSX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. DIAMX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGLSX или DIAMX.

Корреляция

Корреляция между BGLSX и DIAMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BGLSX и DIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Global Long/Short Fund (BGLSX) и Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
64.40%
28.02%
BGLSX
DIAMX

Основные характеристики

Доходность по периодам

BGLSX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DIAMX

С начала года

2.53%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-4.13%

1 год

-2.49%

5 лет

5.59%

10 лет

1.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BGLSX и DIAMX

BGLSX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии DIAMX в 1.36%.

BGLSX
Boston Partners Global Long/Short Fund
График комиссии BGLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BGLSX: 1.81%
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund
График комиссии DIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIAMX: 1.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGLSX и DIAMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLSX
Ранг риск-скорректированной доходности BGLSX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGLSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
DIAMX
Ранг риск-скорректированной доходности DIAMX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIAMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGLSX c DIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Global Long/Short Fund (BGLSX) и Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BGLSX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BGLSX: -0.46
DIAMX: -0.15
Коэффициент Сортино BGLSX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BGLSX: -0.46
DIAMX: -0.11
Коэффициент Омега BGLSX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BGLSX: 0.85
DIAMX: 0.98
Коэффициент Кальмара BGLSX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BGLSX: -0.47
DIAMX: -0.13
Коэффициент Мартина BGLSX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BGLSX: -0.61
DIAMX: -0.42

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.46
-0.15
BGLSX
DIAMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLSX и DIAMX

BGLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

TTM202420232022202120202019201820172016
BGLSX
Boston Partners Global Long/Short Fund		0.98%0.98%1.45%2.19%0.00%0.06%1.32%0.00%0.00%0.22%
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		2.16%2.22%2.05%0.36%0.00%0.19%0.65%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLSX и DIAMX

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.28%
-8.98%
BGLSX
DIAMX

Волатильность

Сравнение волатильности BGLSX и DIAMX

Текущая волатильность для Boston Partners Global Long/Short Fund (BGLSX) составляет 0.00%, в то время как у Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что BGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
7.97%
BGLSX
DIAMX