PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGLSX с ASILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLSX с ASILX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Global Long/Short Fund (BGLSX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).

BGLSX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGLSX или ASILX.

Корреляция

Корреляция между BGLSX и ASILX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BGLSX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Global Long/Short Fund (BGLSX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
64.40%
115.75%
BGLSX
ASILX

Основные характеристики

Доходность по периодам

BGLSX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ASILX

С начала года

-0.33%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

1.47%

1 год

10.38%

5 лет

10.46%

10 лет

7.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BGLSX и ASILX

BGLSX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.

BGLSX
Boston Partners Global Long/Short Fund
График комиссии BGLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BGLSX: 1.81%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
График комиссии ASILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASILX: 1.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGLSX и ASILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLSX
Ранг риск-скорректированной доходности BGLSX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGLSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг риск-скорректированной доходности ASILX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASILX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGLSX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Global Long/Short Fund (BGLSX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BGLSX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BGLSX: -0.46
ASILX: 1.29
Коэффициент Сортино BGLSX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BGLSX: -0.46
ASILX: 1.79
Коэффициент Омега BGLSX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BGLSX: 0.85
ASILX: 1.24
Коэффициент Кальмара BGLSX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BGLSX: -0.47
ASILX: 1.49
Коэффициент Мартина BGLSX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BGLSX: -0.61
ASILX: 4.70

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.46
1.29
BGLSX
ASILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLSX и ASILX

BGLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

TTM202420232022202120202019201820172016
BGLSX
Boston Partners Global Long/Short Fund		0.98%0.98%1.45%2.19%0.00%0.06%1.32%0.00%0.00%0.22%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		0.77%0.76%1.41%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLSX и ASILX

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.28%
-4.55%
BGLSX
ASILX

Волатильность

Сравнение волатильности BGLSX и ASILX

Текущая волатильность для Boston Partners Global Long/Short Fund (BGLSX) составляет 0.00%, в то время как у AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что BGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
4.18%
BGLSX
ASILX