PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIE.TO с XDGH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIE.TO с XDGH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO).

BGIE.TO и XDGH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. XDGH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 13 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIE.TO и XDGH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIE.TO и XDGH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		10.08%21.56%24.37%5.45%-2.37%18.61%10.30%
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		4.42%14.60%10.46%8.74%-1.32%15.60%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, BGIE.TO показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у XDGH.TO с доходностью 4.42%.

BGIE.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.57%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—

XDGH.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-4.33%
С начала года
4.42%
6 месяцев
8.10%
1 год
14.15%
3 года*
12.16%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Global Infrastructure ETF

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с FCIN.NEOBGIE.TO с KNGX.TOBGIE.TO с VEQT.TOBGIE.TO с VMO.TOBGIE.TO с VXC.TOBGIE.TO с VDU.TOBGIE.TO с XDG.TO
Часто сравнивают с XDGH.TO:
XDGH.TO с XDG.TOXDGH.TO с XHD.TOXDGH.TO с XEQT.TOXDGH.TO с XDUH.TOXDGH.TO с VFV.TOXDGH.TO с ACWVXDGH.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий BGIE.TO и XDGH.TO

BGIE.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XDGH.TO в 0.22%.

BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

BGIE.TO vs. XDGH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XDGH.TO
Ранг доходности на риск XDGH.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGH.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGH.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGH.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGH.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGH.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIE.TO c XDGH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIE.TOXDGH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.95

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.45

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.19

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

5.53

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIE.TO vs. XDGH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIE.TO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа XDGH.TO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIE.TO и XDGH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIE.TOXDGH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.95

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.71

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.52

+0.44

Корреляция

Корреляция между BGIE.TO и XDGH.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIE.TO и XDGH.TO

Дивидендная доходность BGIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности XDGH.TO в 2.83%

TTM202520242023202220212020201920182017
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.83%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%0.00%0.00%0.00%
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		2.83%2.81%3.04%3.41%3.18%3.05%3.24%2.82%3.29%0.81%

Просадки

Сравнение просадок BGIE.TO и XDGH.TO

Максимальная просадка BGIE.TO за все время составила -18.24%, что меньше максимальной просадки XDGH.TO в -32.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIE.TO и XDGH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIE.TOXDGH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.24%

-32.99%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.17%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-14.56%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-4.75%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.65%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.39%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIE.TO и XDGH.TO

Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что BGIE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDGH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIE.TOXDGH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.20%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

7.16%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

14.92%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

12.13%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

14.68%

+0.59%