PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIE.TO с BREA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIE.TO с BREA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO).

BGIE.TO и BREA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. BREA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIE.TO и BREA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIE.TO и BREA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		10.08%21.56%24.37%5.45%-2.37%18.61%10.30%
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		8.27%21.56%23.40%6.31%-2.35%18.66%10.31%

Доходность по периодам

С начала года, BGIE.TO показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у BREA.TO с доходностью 8.27%.

BGIE.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.57%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—

BREA.TO

1 день
2.13%
1 месяц
-6.40%
С начала года
8.27%
6 месяцев
6.94%
1 год
30.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Global Infrastructure ETF

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF

Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с FCIN.NEOBGIE.TO с KNGX.TOBGIE.TO с VMO.TOBGIE.TO с VEQT.TOBGIE.TO с VXC.TOBGIE.TO с VDU.TOBGIE.TO с XDG.TO
Часто сравнивают с BREA.TO:
BREA.TO с FGEP.TOBREA.TO с FCIN.NEOBREA.TO с CAGE.TOBREA.TO с VXC.TOBREA.TO с XMW.TOBREA.TO с CYH.TOBREA.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий BGIE.TO и BREA.TO

BGIE.TO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BREA.TO в 0.96%.

BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

BGIE.TO vs. BREA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BREA.TO
Ранг доходности на риск BREA.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREA.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREA.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREA.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIE.TO c BREA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIE.TOBREA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.82

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.40

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.97

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

10.84

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIE.TO vs. BREA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIE.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BREA.TO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIE.TO и BREA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIE.TOBREA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.92

+0.05

Корреляция

Корреляция между BGIE.TO и BREA.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIE.TO и BREA.TO

Дивидендная доходность BGIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности BREA.TO в 4.91%

TTM202520242023202220212020
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.83%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		4.91%4.95%4.89%5.17%4.81%4.12%3.08%

Просадки

Сравнение просадок BGIE.TO и BREA.TO

Максимальная просадка BGIE.TO за все время составила -18.24%, примерно равная максимальной просадке BREA.TO в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIE.TO и BREA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIE.TOBREA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.24%

-19.15%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.67%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-19.15%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-6.40%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.47%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.65%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIE.TO и BREA.TO

Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) имеют волатильность 6.02% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIE.TOBREA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.02%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

11.40%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

16.82%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

16.12%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

15.70%

-0.43%