PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGFV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGFV с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGFV или VOO.

Корреляция

Корреляция между BGFV и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BGFV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGFV:

-0.91

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

BGFV:

-1.44

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

BGFV:

0.81

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

BGFV:

-0.70

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

BGFV:

-1.26

VOO:

2.93

Индекс Язвы

BGFV:

54.39%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

BGFV:

77.39%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

BGFV:

-97.64%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BGFV:

-97.06%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, BGFV показывает доходность -43.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции BGFV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -18.35% против 12.67% соответственно.

BGFV

С начала года

-43.58%

1 месяц

19.58%

6 месяцев

-41.62%

1 год

-70.04%

5 лет

3.55%

10 лет

-18.35%

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGFV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGFV
Ранг риск-скорректированной доходности BGFV, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGFV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGFV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGFV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGFV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGFV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGFV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGFV на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGFV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGFV и VOO

Дивидендная доходность BGFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGFV
Big 5 Sporting Goods Corporation		4.95%5.59%13.80%11.33%14.89%2.45%6.67%19.31%7.89%3.03%4.00%2.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BGFV и VOO

Максимальная просадка BGFV за все время составила -97.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGFV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BGFV и VOO

Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что BGFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...