PortfoliosLab logo
Сравнение BFGFX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BFGFX и VONG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
431.49%
742.13%
BFGFX
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFGFX:

1.05

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

BFGFX:

1.64

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

BFGFX:

1.23

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

BFGFX:

0.66

VONG:

0.56

Коэф-т Мартина

BFGFX:

4.00

VONG:

1.97

Индекс Язвы

BFGFX:

5.84%

VONG:

6.66%

Дневная вол-ть

BFGFX:

22.31%

VONG:

24.88%

Макс. просадка

BFGFX:

-56.88%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

BFGFX:

-20.01%

VONG:

-12.79%

Доходность по периодам

С начала года, BFGFX показывает доходность -7.43%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -9.10%. За последние 10 лет акции BFGFX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 11.42% против 15.00% соответственно.


BFGFX

С начала года

-7.43%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

3.83%

1 год

23.38%

5 лет

16.69%

10 лет

11.42%

VONG

С начала года

-9.10%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

-4.76%

1 год

11.77%

5 лет

17.06%

10 лет

15.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BFGFX и VONG

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.


График комиссии BFGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BFGFX: 1.32%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFGFX и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BFGFX
Ранг риск-скорректированной доходности BFGFX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFGFX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BFGFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BFGFX: 1.05
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино BFGFX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BFGFX: 1.64
VONG: 0.90
Коэффициент Омега BFGFX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BFGFX: 1.23
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара BFGFX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BFGFX: 0.66
VONG: 0.56
Коэффициент Мартина BFGFX, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BFGFX: 4.00
VONG: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
0.53
BFGFX
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и VONG

BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BFGFX
Baron Focused Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и VONG

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.01%
-12.79%
BFGFX
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и VONG

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) составляет 14.02%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
16.63%
BFGFX
VONG