Сравнение BEZ.L с LRE.L
BEZ.L (Beazley plc) and LRE.L (Lancashire Holdings Ltd) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BEZ.L in Insurance - Property & Casualty, LRE.L in Insurance - Specialty. Over the past 10 years, BEZ.L returned 15.05%/yr vs 7.78%/yr for LRE.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEZ.L и LRE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEZ.L показывает доходность 57.86%, что значительно выше, чем у LRE.L с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции BEZ.L превзошли акции LRE.L по среднегодовой доходности: 15.05% против 7.78% соответственно.
BEZ.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 12.26%
- С начала года
- 57.86%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 33.83%
- 5 лет*
- 32.42%
- 10 лет*
- 15.05%
- Всё время*
- 16.97%
LRE.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 14.41%
- С начала года
- 11.38%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 7.78%
- Всё время*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам BEZ.L и LRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEZ.L Beazley plc | 57.86% | 4.82% | 59.69% | -21.47% | 49.55% | 27.89% | -33.44% | 12.81% | -3.78% | 41.17% |
LRE.L Lancashire Holdings Ltd | 11.38% | 13.55% | 24.24% | 4.16% | 26.44% | -25.59% | -3.95% | 28.91% | -7.73% | -0.40% |
Correlation
The correlation between BEZ.L and LRE.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2006 г. | 0.42 |
The correlation between BEZ.L and LRE.L shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BEZ.L:
£7.61B
LRE.L:
£1.60B
BEZ.L:
$7.40B
LRE.L:
$1.53B
BEZ.L:
$12.12B
LRE.L:
$1.53B
BEZ.L:
$2.09B
LRE.L:
$0.00
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEZ.L vs. LRE.L — Ранг доходности на риск
BEZ.L
LRE.L
Сравнение BEZ.L c LRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beazley plc (BEZ.L) и Lancashire Holdings Ltd (LRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEZ.L | LRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.23 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.11 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 5.02 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEZ.L и LRE.L
Максимальная просадка BEZ.L за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки LRE.L в -58.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEZ.L и LRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEZ.L | LRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -58.38% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.80% | -12.33% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -20.41% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -48.41% | +23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.58% | -58.38% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -12.96% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 5.20% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEZ.L и LRE.L
Текущая волатильность для Beazley plc (BEZ.L) составляет 0.28%, в то время как у Lancashire Holdings Ltd (LRE.L) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что BEZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEZ.L | LRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 3.44% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 16.39% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.33% | 21.99% | +26.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.79% | 29.01% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.67% | 27.86% | +4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEZ.L и LRE.L
Дивидендная доходность BEZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности LRE.L в 16.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEZ.L Beazley plc | 1.94% | 3.00% | 1.74% | 2.59% | 1.90% | 0.00% | 2.25% | 2.14% | 2.24% | 2.00% | 2.61% | 2.43% |
LRE.L Lancashire Holdings Ltd | 16.90% | 14.82% | 15.62% | 8.35% | 1.90% | 2.03% | 1.65% | 1.43% | 3.89% | 1.39% | 8.14% | 10.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEZ.L и LRE.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beazley plc и Lancashire Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEZ.L and LRE.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BEZ.L и LRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор