Сравнение LRE.L с HUW.L
LRE.L (Lancashire Holdings Ltd) and HUW.L (Helios Underwriting plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LRE.L in Insurance - Specialty, HUW.L in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, LRE.L returned 7.78%/yr vs 4.93%/yr for HUW.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRE.L и HUW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRE.L показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у HUW.L с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции LRE.L превзошли акции HUW.L по среднегодовой доходности: 7.78% против 4.93% соответственно.
LRE.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 14.41%
- С начала года
- 11.38%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 7.78%
- Всё время*
- 10.23%
HUW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.92%
- 6 месяцев
- 14.41%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 4.93%
- Всё время*
- 5.72%
Сравнение доходности по годам LRE.L и HUW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRE.L Lancashire Holdings Ltd | 11.38% | 13.55% | 24.24% | 4.16% | 26.44% | -25.59% | -3.95% | 28.91% | -7.73% | -0.40% |
HUW.L Helios Underwriting plc | 13.85% | -20.71% | 82.09% | -5.50% | -1.03% | 24.64% | 2.99% | 0.36% | -0.52% | -9.66% |
Correlation
The correlation between LRE.L and HUW.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
LRE.L:
£1.60B
HUW.L:
£153.38M
LRE.L:
$1.53B
HUW.L:
£42.03M
LRE.L:
$1.53B
HUW.L:
£42.03M
LRE.L:
$0.00
HUW.L:
£28.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRE.L vs. HUW.L — Ранг доходности на риск
LRE.L
HUW.L
Сравнение LRE.L c HUW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lancashire Holdings Ltd (LRE.L) и Helios Underwriting plc (HUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRE.L | HUW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 0.56 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 1.01 | +4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRE.L и HUW.L
Максимальная просадка LRE.L за все время составила -58.38%, примерно равная максимальной просадке HUW.L в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRE.L и HUW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRE.L | HUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.38% | -55.61% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -14.35% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.41% | -31.99% | +11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -39.42% | -8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.38% | -49.34% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.05% | +10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -18.91% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 7.98% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRE.L и HUW.L
Текущая волатильность для Lancashire Holdings Ltd (LRE.L) составляет 3.44%, в то время как у Helios Underwriting plc (HUW.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что LRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRE.L | HUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.77% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 11.95% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 23.97% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 29.07% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 28.01% | -0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRE.L и HUW.L
Дивидендная доходность LRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности HUW.L в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUW.L Helios Underwriting plc | 4.46% | 4.85% | 1.64% | 1.46% | 1.36% | 1.33% | 0.00% | 0.84% | 1.12% | 2.18% | 0.73% | 0.77% |
LRE.L Lancashire Holdings Ltd | 16.90% | 14.82% | 15.62% | 8.35% | 1.90% | 2.03% | 1.65% | 1.43% | 3.89% | 1.39% | 8.14% | 10.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRE.L и HUW.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lancashire Holdings Ltd и Helios Underwriting plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LRE.L and HUW.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LRE.L и HUW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор