Сравнение BETE с FXAIX
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, BETE returned -46.25% vs 22.34% for FXAIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BETE charges 0.95%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности BETE и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.32%.
BETE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- -38.98%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 11.32%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 15.26%
Сравнение доходности по годам BETE и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -33.38% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 11.32% | 17.84% | 25.01% | 11.70% |
Correlation
The correlation between BETE and FXAIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.43 |
The correlation between BETE and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
BETE
FXAIX
Сравнение BETE c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.33 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.57 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 11.26 | -12.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и FXAIX
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -33.79% | -27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -8.89% | -52.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.32% | -0.35% | -55.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -3.78% | -19.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 2.02% | +36.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и FXAIX
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 3.61% | +9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 9.99% | +30.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.70% | 12.55% | +43.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.32% | 17.02% | +39.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 18.05% | +38.27% |
Сравнение комиссий BETE и FXAIX
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и FXAIX
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 78.32%, что больше доходности FXAIX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 78.32% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.05% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and FXAIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (12.76%) compared to FXAIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор