PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BERZ с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BERZ и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.95%
10.15%
BERZ
TECL

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -63.82%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 40.67%.


BERZ

С начала года

-63.82%

1 месяц

-19.93%

6 месяцев

-40.97%

1 год

-70.44%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TECL

С начала года

40.67%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

12.63%

1 год

57.42%

5 лет (среднегодовая)

36.27%

10 лет (среднегодовая)

38.98%

Основные характеристики


BERZTECL
Коэф-т Шарпа-0.990.92
Коэф-т Сортино-1.901.48
Коэф-т Омега0.801.20
Коэф-т Кальмара-0.721.31
Коэф-т Мартина-1.343.57
Индекс Язвы52.56%16.64%
Дневная вол-ть71.08%64.29%
Макс. просадка-97.18%-77.96%
Текущая просадка-96.99%-16.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и TECL

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.


TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.9

Корреляция между BERZ и TECL составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BERZ c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.990.89
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.901.45
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.801.19
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.721.27
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.343.44
BERZ
TECL

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.99
0.89
BERZ
TECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и TECL

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.


TTM2023202220212020201920182017
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.30%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и TECL

Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.18%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.99%
-16.50%
BERZ
TECL

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и TECL

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 18.78%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.22%
18.78%
BERZ
TECL