Сравнение BERZ с TECL
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.58%/yr vs 63.34%/yr for TECL. Their -0.93 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 74.81%.
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
TECL
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 102.11%
- С начала года
- 74.81%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- 63.34%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 47.53%
- Всё время*
- 47.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $163.14M | $152.38M | $225.17M |
Сравнение доходности по годам BERZ и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 74.81% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 37.27% |
Correlation
The correlation between BERZ and TECL is -0.92, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | -0.93 |
The correlation between BERZ and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BERZ и TECL
Секторы
BERZ
TECL
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BERZ
TECL
Коммуникационные услуги
BERZ
TECL
Потребительский циклический сектор
BERZ
TECL
-
Финансовые услуги
BERZ
TECL
-
Сырьевые материалы
BERZ
-
TECL
-
Потребительский защитный сектор
BERZ
-
TECL
-
Энергетика
BERZ
-
TECL
Здравоохранение
BERZ
-
TECL
-
Промышленность
BERZ
-
TECL
Недвижимость
BERZ
-
TECL
-
Коммунальные услуги
BERZ
-
TECL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. TECL — Ранг доходности на риск
BERZ
TECL
Сравнение BERZ c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.26 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.55 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 6.00 | -7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и TECL
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -77.96% | -21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.07% | -46.58% | -35.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -66.58% | -32.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -24.92% | -74.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.48% | -18.45% | -54.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.65% | 19.75% | +33.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и TECL
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 37.85% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 29.61%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.85% | 29.61% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.82% | 66.17% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.13% | 77.25% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.29% | 76.96% | +16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.29% | 73.74% | +19.55% |
Сравнение комиссий BERZ и TECL
BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и TECL
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.07% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and TECL have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (37.85%) compared to TECL (29.61%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs TECL's -77.96%.
On 3-year performance, TECL leads with 63.34% vs -74.58% for BERZ. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 29.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TECL has performed better with a 63.34% return vs -74.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.
TECL has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор