PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с TECL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -77.59%/yr vs 80.64%/yr for TECL. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 125.87%.

BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
-2.99%
1 месяц
73.10%
С начала года
125.87%
6 месяцев
118.69%
1 год
267.85%
3 года*
80.64%
5 лет*
43.44%
10 лет*
54.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и TECL

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-65.19%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-30.19%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		125.87%38.60%36.15%203.14%-74.32%43.13%

Correlation

The correlation between BERZ and TECL is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

-0.93

The correlation between BERZ and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BERZ и TECL

Секторы
BERZ
TECL

Технологии

62.3%
20.4%

Коммуникационные услуги

25.0%

-

Финансовые услуги

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BERZ
62.3%
TECL
20.4%

Коммуникационные услуги

BERZ
25.0%
TECL

-

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
TECL

-

Потребительский циклический сектор

BERZ
12.8%
TECL

-

Сырьевые материалы

BERZ

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

TECL

-

Энергетика

BERZ

-

TECL
0.0%

Здравоохранение

BERZ

-

TECL

-

Промышленность

BERZ

-

TECL
0.0%

Недвижимость

BERZ

-

TECL

-

Коммунальные услуги

BERZ

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

BERZ vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERZTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
4.35

-5.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.96
3.66

-6.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.48

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

5.79

-6.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

16.63

-18.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERZ vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERZTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

4.35

-5.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.76

-1.51

Просадки

Сравнение просадок BERZ и TECL

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-77.96%

-21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.32%

-46.58%

-40.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.97%

-66.58%

-32.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-2.99%

-96.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.57%

-18.38%

-53.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.07%

16.19%

+39.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и TECL

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 20.70%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.63%

20.70%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.98%

49.83%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

62.17%

+13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

74.09%

+18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

72.35%

+19.85%

Сравнение комиссий BERZ и TECL

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и TECL

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.15%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and TECL have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (23.63%) compared to TECL (20.70%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs TECL's -77.96%.

On 3-year performance, TECL leads with 80.64% vs -77.59% for BERZ. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 20.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TECL has performed better with a 80.64% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.

TECL has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор