PortfoliosLab logo
Сравнение BERZ с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BERZ и TECL составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности BERZ и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.33%
-13.03%
BERZ
TECL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BERZ:

-0.65

TECL:

-0.21

Коэф-т Сортино

BERZ:

-0.69

TECL:

0.29

Коэф-т Омега

BERZ:

0.91

TECL:

1.04

Коэф-т Кальмара

BERZ:

-0.65

TECL:

-0.28

Коэф-т Мартина

BERZ:

-1.37

TECL:

-0.71

Индекс Язвы

BERZ:

46.67%

TECL:

26.45%

Дневная вол-ть

BERZ:

99.00%

TECL:

88.96%

Макс. просадка

BERZ:

-97.97%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

BERZ:

-97.48%

TECL:

-53.68%

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -11.06%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -42.68%.


BERZ

С начала года

-11.06%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-28.91%

1 год

-61.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TECL

С начала года

-42.68%

1 месяц

-25.56%

6 месяцев

-42.48%

1 год

-23.16%

5 лет

29.24%

10 лет

29.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и TECL

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.


График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECL: 1.08%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BERZ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BERZ и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BERZ
Ранг риск-скорректированной доходности BERZ, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BERZ c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BERZ: -0.65
TECL: -0.21
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BERZ: -0.69
TECL: 0.29
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BERZ: 0.91
TECL: 1.04
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BERZ: -0.65
TECL: -0.28
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BERZ: -1.37
TECL: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.21
BERZ
TECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и TECL

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.


TTM20242023202220212020201920182017
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.69%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и TECL

Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.97%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.48%
-53.68%
BERZ
TECL

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и TECL

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 73.78% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 54.77%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.78%
54.77%
BERZ
TECL