PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с TECL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.39%/yr vs 64.81%/yr for TECL. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 75.80%.

BERZ

1 день
3.58%
1 месяц
8.45%
С начала года
-54.07%
6 месяцев
-51.33%
1 год
-78.37%
3 года*
-74.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
-1.95%
1 месяц
-0.73%
С начала года
75.80%
6 месяцев
66.96%
1 год
151.38%
3 года*
64.81%
5 лет*
33.35%
10 лет*
52.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и TECL

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.07%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		75.80%38.60%36.15%203.14%-74.32%37.27%

Correlation

The correlation between BERZ and TECL is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

-0.93

The correlation between BERZ and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BERZ и TECL

Секторы
BERZ
TECL

Технологии

60.8%
22.4%

Коммуникационные услуги

26.2%

-

Финансовые услуги

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

13.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BERZ
60.8%
TECL
22.4%

Коммуникационные услуги

BERZ
26.2%
TECL

-

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
TECL

-

Потребительский циклический сектор

BERZ
13.0%
TECL

-

Сырьевые материалы

BERZ

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

TECL

-

Энергетика

BERZ

-

TECL
0.0%

Здравоохранение

BERZ

-

TECL

-

Промышленность

BERZ

-

TECL
0.0%

Недвижимость

BERZ

-

TECL

-

Коммунальные услуги

BERZ

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

BERZ vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
2.18

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
2.41

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.32

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.27

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

8.98

-10.49

BERZ vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и TECL

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-77.96%

-21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.60%

-46.58%

-38.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-66.58%

-32.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-24.50%

-75.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.83%

-18.38%

-53.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.07%

16.92%

+35.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и TECL

Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 34.25%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 38.17%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.25%

38.17%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.61%

59.11%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.43%

70.02%

+11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.78%

75.49%

+17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.78%

73.00%

+19.78%

Сравнение комиссий BERZ и TECL

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и TECL

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.05%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and TECL have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (38.17%) compared to BERZ (34.25%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs TECL's -77.96%.

On 3-year performance, TECL leads with 64.81% vs -74.39% for BERZ. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 34.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TECL has performed better with a 64.81% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.

TECL has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор