PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BERZ с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BERZTECL
Дох-ть с нач. г.-63.23%41.27%
Дох-ть за 1 год-75.34%84.85%
Дох-ть за 3 года-56.08%6.66%
Коэф-т Шарпа-1.071.41
Коэф-т Сортино-2.291.90
Коэф-т Омега0.761.26
Коэф-т Кальмара-0.792.01
Коэф-т Мартина-1.375.59
Индекс Язвы55.51%16.30%
Дневная вол-ть71.20%64.50%
Макс. просадка-96.94%-77.96%
Текущая просадка-96.94%-16.14%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.9

Корреляция между BERZ и TECL составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и TECL

С начала года, BERZ показывает доходность -63.23%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 41.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-47.79%
27.22%
BERZ
TECL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и TECL

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.


TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BERZ c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BERZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.37
TECL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECL, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECL, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECL, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECL, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECL, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.59

Сравнение коэффициента Шарпа BERZ и TECL

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07
1.41
BERZ
TECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и TECL

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.


TTM2023202220212020201920182017
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.30%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и TECL

Максимальная просадка BERZ за все время составила -96.94%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.94%
-16.14%
BERZ
TECL

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и TECL

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 18.29%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.84%
18.29%
BERZ
TECL