Сравнение BERY с MMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berry Global Group, Inc. (BERY) и 3M Company (MMM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BERY или MMM.
Корреляция
Корреляция между BERY и MMM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BERY и MMM
Основные характеристики
BERY:
0.38
MMM:
1.47
BERY:
0.66
MMM:
2.72
BERY:
1.09
MMM:
1.38
BERY:
0.41
MMM:
0.89
BERY:
1.12
MMM:
7.83
BERY:
8.28%
MMM:
6.27%
BERY:
24.38%
MMM:
33.48%
BERY:
-55.78%
MMM:
-59.10%
BERY:
-10.62%
MMM:
-22.00%
Фундаментальные показатели
BERY:
$7.44B
MMM:
$70.30B
BERY:
$4.38
MMM:
$9.60
BERY:
14.75
MMM:
13.45
BERY:
1.19
MMM:
1.90
BERY:
$9.41B
MMM:
$20.55B
BERY:
$1.66B
MMM:
$8.97B
BERY:
$1.32B
MMM:
$5.64B
Доходность по периодам
С начала года, BERY показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции BERY превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 8.66% против 3.22% соответственно.
BERY
-0.49%
-9.32%
21.81%
8.83%
9.42%
8.66%
MMM
0.60%
-0.44%
29.55%
48.57%
1.28%
3.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BERY c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berry Global Group, Inc. (BERY) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERY и MMM
Дивидендная доходность BERY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности MMM в 2.59%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berry Global Group, Inc. | 1.69% | 1.69% | 1.55% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3M Company | 2.59% | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок BERY и MMM
Максимальная просадка BERY за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERY и MMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BERY и MMM
Текущая волатильность для Berry Global Group, Inc. (BERY) составляет 4.08%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что BERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BERY и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berry Global Group, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Пользовательские портфели с BERY или MMM
Последние обсуждения
Market filter for screeners
Scott Allen
How is Sharpe ratio calculated?
The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???
Addendum:
Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!
Bob Peticolas
Drawdowns and Data
Hi what data sources do you guys use for different ETF, and Mutual Data? Also are drawdowns calculated daily or monthly?
Thank You
Bee Zee