Сравнение BEPR.TO с HIG.TO
BEPR.TO (Brompton Flaherty & Crumrine Enhanced Investment Grade Preferred ETF) and HIG.TO (Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF) are both exchange-traded funds - BEPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Brompton, while HIG.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Brompton. Both are actively managed. Over the past 10 years, BEPR.TO returned 4.68%/yr vs 5.34%/yr for HIG.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEPR.TO и HIG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEPR.TO показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у HIG.TO с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции BEPR.TO уступали акциям HIG.TO по среднегодовой доходности: 4.68% против 5.34% соответственно.
BEPR.TO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- -0.32%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 4.68%
HIG.TO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- -3.82%
- С начала года
- -2.36%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение доходности по годам BEPR.TO и HIG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPR.TO Brompton Flaherty & Crumrine Enhanced Investment Grade Preferred ETF | -0.32% | 6.68% | 14.36% | 6.62% | -19.22% | 8.37% | 0.94% | 32.29% | -12.67% | 14.60% |
HIG.TO Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF | -2.36% | 13.94% | -0.33% | -1.53% | -14.75% | 24.68% | 5.06% | 24.08% | 5.65% | 7.03% |
Correlation
The correlation between BEPR.TO and HIG.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEPR.TO vs. HIG.TO — Ранг доходности на риск
BEPR.TO
HIG.TO
Сравнение BEPR.TO c HIG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Flaherty & Crumrine Enhanced Investment Grade Preferred ETF (BEPR.TO) и Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF (HIG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEPR.TO | HIG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.60 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 1.41 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEPR.TO и HIG.TO
Максимальная просадка BEPR.TO за все время составила -69.85%, что больше максимальной просадки HIG.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEPR.TO и HIG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEPR.TO | HIG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.85% | -31.83% | -38.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -14.18% | +9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.15% | -14.18% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.03% | -24.58% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -31.83% | -19.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -6.98% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -8.17% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 6.03% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEPR.TO и HIG.TO
Текущая волатильность для Brompton Flaherty & Crumrine Enhanced Investment Grade Preferred ETF (BEPR.TO) составляет 1.98%, в то время как у Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF (HIG.TO) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что BEPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEPR.TO | HIG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 6.38% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 11.19% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.15% | 14.80% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.70% | 15.17% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 17.37% | -1.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEPR.TO и HIG.TO
Дивидендная доходность BEPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности HIG.TO в 8.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPR.TO Brompton Flaherty & Crumrine Enhanced Investment Grade Preferred ETF | 9.00% | 9.28% | 9.19% | 9.58% | 9.26% | 6.87% | 6.37% | 6.70% | 9.17% | 7.43% | 8.31% | 9.40% |
HIG.TO Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF | 8.91% | 8.32% | 8.71% | 8.03% | 6.97% | 5.29% | 6.22% | 6.12% | 7.11% | 6.43% | 6.47% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
BEPR.TO and HIG.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEPR.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while HIG.TO is Health & Biotech Equities.
Подберите оптимальное распределение для BEPR.TO и HIG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор