PortfoliosLab logo
Сравнение BEPC с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BEPC и QQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BEPC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.50%
90.48%
BEPC
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEPC:

0.66

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

BEPC:

1.19

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

BEPC:

1.14

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

BEPC:

0.44

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

BEPC:

1.80

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

BEPC:

13.95%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

BEPC:

38.34%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

BEPC:

-61.04%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

BEPC:

-46.49%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, BEPC показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


BEPC

С начала года

2.79%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-13.79%

1 год

26.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEPC и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BEPC
Ранг риск-скорректированной доходности BEPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEPC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BEPC, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BEPC: 0.66
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино BEPC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BEPC: 1.19
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега BEPC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BEPC: 1.14
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара BEPC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BEPC: 0.44
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина BEPC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BEPC: 1.80
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа BEPC на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEPC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.47
BEPC
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEPC и QQQ

Дивидендная доходность BEPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEPC
Brookfield Renewable Corporation
5.13%5.13%4.69%4.65%3.30%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BEPC и QQQ

Максимальная просадка BEPC за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEPC и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.49%
-12.28%
BEPC
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BEPC и QQQ

Текущая волатильность для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) составляет 15.50%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что BEPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.50%
16.86%
BEPC
QQQ