PortfoliosLab logo
Сравнение BELFB с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BELFB и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BELFB и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bel Fuse Inc. (BELFB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
911.18%
4,492.15%
BELFB
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BELFB:

0.45

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

BELFB:

0.98

COST:

2.19

Коэф-т Омега

BELFB:

1.13

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

BELFB:

0.63

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

BELFB:

1.86

COST:

6.27

Индекс Язвы

BELFB:

11.32%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

BELFB:

46.37%

COST:

22.11%

Макс. просадка

BELFB:

-81.89%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

BELFB:

-21.91%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BELFB:

$880.79M

COST:

$433.55B

EPS

BELFB:

$3.27

COST:

$17.10

Коэффициент P/E

BELFB:

21.78

COST:

57.14

Коэффициент PEG

BELFB:

0.87

COST:

5.82

Коэффициент P/S

BELFB:

1.58

COST:

1.64

Коэффициент P/B

BELFB:

3.04

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

BELFB:

$406.70M

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

BELFB:

$154.28M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

BELFB:

$57.59M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, BELFB показывает доходность -13.49%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции BELFB уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.82% против 23.39% соответственно.


BELFB

С начала года

-13.49%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-9.16%

1 год

23.43%

5 лет

62.73%

10 лет

14.82%

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.48%

10 лет

23.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BELFB и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BELFB
Ранг риск-скорректированной доходности BELFB, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BELFB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELFB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELFB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELFB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELFB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BELFB c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bel Fuse Inc. (BELFB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BELFB, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BELFB: 0.45
COST: 1.63
Коэффициент Сортино BELFB, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BELFB: 0.98
COST: 2.19
Коэффициент Омега BELFB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BELFB: 1.13
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара BELFB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BELFB: 0.63
COST: 2.08
Коэффициент Мартина BELFB, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BELFB: 1.86
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа BELFB на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELFB и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
1.63
BELFB
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELFB и COST

Дивидендная доходность BELFB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности COST в 0.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BELFB
Bel Fuse Inc.
0.39%0.34%0.42%0.85%2.17%1.86%1.37%1.52%1.11%0.91%1.62%1.02%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок BELFB и COST

Максимальная просадка BELFB за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELFB и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.91%
-9.26%
BELFB
COST

Волатильность

Сравнение волатильности BELFB и COST

Bel Fuse Inc. (BELFB) имеет более высокую волатильность в 26.14% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что BELFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.14%
10.35%
BELFB
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BELFB и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bel Fuse Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию