PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEDZ с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEDZ с VDC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. BEDZ is actively managed, while VDC is passively managed. Over the past 5 years, BEDZ returned 10.96%/yr vs 7.19%/yr for VDC. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BEDZ charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 10.66%.

BEDZ

1 день
0.94%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
15.58%
С начала года
14.08%
1 год
20.04%
3 года*
15.50%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
Всё время*
9.51%

VDC

1 день
-0.06%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
-0.96%
С начала года
10.66%
1 год
8.82%
3 года*
8.15%
5 лет*
7.19%
10 лет*
7.75%
Всё время*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BEDZ

AdvisorShares Hotel ETF
$43.60K$50.13K$79.50K

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF
$38.74M$34.32M$36.93M

Сравнение доходности по годам BEDZ и VDC

2026 (YTD)20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		14.08%3.46%18.31%23.88%-13.40%7.95%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.66%2.17%13.30%2.38%-1.79%11.58%

Correlation

The correlation between BEDZ and VDC is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.19

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.32

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.33

The correlation between BEDZ and VDC shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BEDZ и VDC

Секторы
BEDZ
VDC

Недвижимость

50.6%

-

Потребительский циклический сектор

44.5%
1.1%

Промышленность

4.1%
0.3%

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

97.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

BEDZ
50.6%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

BEDZ
44.5%
VDC
1.1%

Промышленность

BEDZ
4.1%
VDC
0.3%

Коммуникационные услуги

BEDZ
1.5%
VDC

-

Сырьевые материалы

BEDZ

-

VDC
0.4%

Потребительский защитный сектор

BEDZ

-

VDC
97.1%

Энергетика

BEDZ

-

VDC

-

Финансовые услуги

BEDZ

-

VDC

-

Здравоохранение

BEDZ

-

VDC
0.0%

Технологии

BEDZ

-

VDC
0.5%

Коммунальные услуги

BEDZ

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Hotel ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с APLEBEDZ с EXPEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

BEDZ vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BEDZ c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEDZVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.64

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.03

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.96

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

1.78

+2.18

BEDZ vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и VDC

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEDZVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-34.24%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-9.28%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.31%

-11.06%

-17.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-16.55%

-13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-4.27%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-3.74%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

4.98%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и VDC

AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 5.34% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEDZVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.40%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

11.18%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

13.77%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

13.43%

+11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

14.76%

+9.88%

Сравнение комиссий BEDZ и VDC

BEDZ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и VDC

Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VDC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.02%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

BEDZ and VDC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (5.40%) compared to BEDZ (5.34%). In terms of maximum drawdown, BEDZ dropped -29.70% vs VDC's -34.24%.

On 5-year performance, BEDZ leads with 10.96% vs 7.19% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BEDZ has performed better with a 10.96% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for BEDZ.

VDC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 2.02% for BEDZ.

BEDZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for BEDZ and 0.09% for VDC.

BEDZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEDZ и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор