PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BE с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BE (Bloom Energy Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, BE returned 59.16%/yr vs 13.31%/yr for VOO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloom Energy Corporation (BE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BE показывает доходность 137.92%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.72%.

BE

1 день
-13.64%
1 месяц
-26.40%
6 месяцев
48.54%
С начала года
137.92%
1 год
737.30%
3 года*
123.89%
5 лет*
59.16%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BE и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BE
Bloom Energy Corporation		137.92%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-46.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-10.28%

Correlation

The correlation between BE and VOO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.45

The correlation between BE and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloom Energy Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с VSTBE с BLDPBE с FCELBE с GEVBE с PBWBE с NPWR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

BE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BE
Ранг доходности на риск BE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.71
1.74

+4.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
2.40

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.32

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.21

2.45

+13.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.86

10.68

+36.18

BE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BE на текущий момент составляет 6.71, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BE и VOO

Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-33.99%

-58.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.94%

-8.90%

-37.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.86%

-18.69%

-34.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.87%

-24.52%

-51.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.23%

-0.88%

-39.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.54%

-3.67%

-47.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.86%

2.04%

+13.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BE и VOO

Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 38.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.37%

3.48%

+34.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.75%

9.98%

+68.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.92%

12.52%

+98.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.35%

16.92%

+70.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.08%

17.99%

+78.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BE и VOO

BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BE and VOO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BE has higher volatility (38.37%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs VOO's -33.99%.

BE currently has the higher Sharpe Ratio (6.71 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор