PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDX с VYM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Becton, Dickinson and Company (BDX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDX или VYM.

Корреляция

Корреляция между BDX и VYM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BDX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becton, Dickinson and Company (BDX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDX:

-0.87

VYM:

0.65

Коэф-т Сортино

BDX:

-0.95

VYM:

1.08

Коэф-т Омега

BDX:

0.84

VYM:

1.15

Коэф-т Кальмара

BDX:

-0.60

VYM:

0.78

Коэф-т Мартина

BDX:

-2.47

VYM:

3.02

Индекс Язвы

BDX:

9.75%

VYM:

3.72%

Дневная вол-ть

BDX:

28.25%

VYM:

16.07%

Макс. просадка

BDX:

-51.17%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

BDX:

-36.34%

VYM:

-3.15%

Доходность по периодам

С начала года, BDX показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 3.95% против 9.74% соответственно.

BDX

С начала года

-22.33%

1 месяц

-12.47%

6 месяцев

-21.37%

1 год

-24.57%

5 лет

-5.62%

10 лет

3.95%

VYM

С начала года

2.52%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

0.85%

1 год

10.42%

5 лет

15.22%

10 лет

9.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDX и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDX
Ранг риск-скорректированной доходности BDX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDX и VYM

Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VYM в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDX
Becton, Dickinson and Company		2.27%1.71%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%1.61%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.84%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок BDX и VYM

Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и VYM

Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...