Сравнение BDX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Becton, Dickinson and Company (BDX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDX или VYM.
Доходность
Сравнение доходности BDX и VYM
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 19.54%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.40% против 9.92% соответственно.
BDX
-6.97%
-8.06%
-4.73%
-2.37%
-0.02%
7.40%
VYM
19.54%
-0.46%
9.21%
28.77%
10.85%
9.92%
Основные характеристики
| BDX | VYM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.11 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | 5.43 |
| Коэф-т Мартина | -0.72 | 17.26 |
| Индекс Язвы | 4.32% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 18.23% | 10.55% |
| Макс. просадка | -51.17% | -56.98% |
| Текущая просадка | -19.41% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BDX и VYM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и VYM
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VYM в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 1.70% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% | 1.61% | 1.84% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.78% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок BDX и VYM
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и VYM
Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.