Сравнение BDX с VYM

С начала года, BDX показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 4.24% против 11.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BDX и VYM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VYM в 2.37%

Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и VYM.

Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.