Сравнение BDCX с SCHD
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 3.43%/yr vs 9.45%/yr for SCHD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%.
BDCX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -9.53%
- С начала года
- -5.28%
- 1 год
- -18.55%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам BDCX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -5.28% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 25.40% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 22.44% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 23.84% |
Correlation
The correlation between BDCX and SCHD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between BDCX and SCHD has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BDCX
SCHD
Сравнение BDCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.44 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 5.92 | -6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 14.46 | -15.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и SCHD
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -33.37% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -4.61% | -25.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -16.13% | -17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -16.85% | -18.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | 0.00% | -23.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -3.30% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 1.89% | +17.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и SCHD
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 4.10% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 8.05% | +14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 11.04% | +17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 14.40% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 16.71% | +10.17% |
Сравнение комиссий BDCX и SCHD
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и SCHD
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.40%, что больше доходности SCHD в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.40% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.17% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and SCHD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (7.25%) compared to SCHD (4.10%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs SCHD's -33.37%.
On 5-year performance, SCHD leads with 9.45% vs 3.43% for BDCX. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 9.45% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.40%, compared with 3.17% for SCHD.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while SCHD is Dividend. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: UBS and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор