Сравнение BDAIX с VUSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE).
BDAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDAIX или VUSA.DE.
Основные характеристики
| BDAIX | VUSA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.99% | 31.43% |
| Дох-ть за 1 год | 39.32% | 38.29% |
| Дох-ть за 3 года | 12.70% | 12.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.93% | 16.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 4.25 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 4.63 | 4.56 |
| Коэф-т Мартина | 20.44 | 20.19 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.97% | 11.94% |
| Макс. просадка | -33.57% | -33.63% |
| Текущая просадка | -0.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BDAIX и VUSA.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BDAIX и VUSA.DE
С начала года, BDAIX показывает доходность 28.99%, что значительно ниже, чем у VUSA.DE с доходностью 31.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDAIX и VUSA.DE
BDAIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDAIX c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDAIX и VUSA.DE
Дивидендная доходность BDAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VUSA.DE в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 0.08% | 0.10% | 0.00% | 0.04% | 0.12% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.78% | 1.35% | 1.53% | 1.21% | 1.65% | 2.34% | 3.76% | 2.26% | 1.78% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDAIX и VUSA.DE
Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и VUSA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDAIX и VUSA.DE
Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.