PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCS с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCS и SMH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BCS и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays PLC (BCS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.55%
624.48%
BCS
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCS:

1.67

SMH:

-0.51

Коэф-т Сортино

BCS:

2.18

SMH:

-0.48

Коэф-т Омега

BCS:

1.29

SMH:

0.94

Коэф-т Кальмара

BCS:

0.77

SMH:

-0.55

Коэф-т Мартина

BCS:

14.81

SMH:

-1.53

Индекс Язвы

BCS:

3.82%

SMH:

12.85%

Дневная вол-ть

BCS:

33.79%

SMH:

38.51%

Макс. просадка

BCS:

-94.39%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

BCS:

-55.84%

SMH:

-35.44%

Доходность по периодам

С начала года, BCS показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -25.34%. За последние 10 лет акции BCS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 2.45% против 22.11% соответственно.


BCS

С начала года

9.59%

1 месяц

-8.91%

6 месяцев

25.12%

1 год

52.85%

5 лет

34.16%

10 лет

2.45%

SMH

С начала года

-25.34%

1 месяц

-21.19%

6 месяцев

-26.72%

1 год

-17.41%

5 лет

27.34%

10 лет

22.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCS и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCS
Ранг риск-скорректированной доходности BCS, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCS c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCS, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BCS: 1.57
SMH: -0.51
Коэффициент Сортино BCS, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BCS: 2.07
SMH: -0.48
Коэффициент Омега BCS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BCS: 1.27
SMH: 0.94
Коэффициент Кальмара BCS, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BCS: 0.72
SMH: -0.55
Коэффициент Мартина BCS, с текущим значением в 13.57, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BCS: 13.57
SMH: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа BCS на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCS и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
-0.51
BCS
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCS и SMH

Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности SMH в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCS
Barclays PLC
2.96%3.13%4.87%4.17%1.60%3.90%3.72%3.21%1.39%2.25%3.09%2.87%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.59%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BCS и SMH

Максимальная просадка BCS за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.84%
-35.44%
BCS
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности BCS и SMH

Barclays PLC (BCS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 15.23% и 14.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.23%
14.77%
BCS
SMH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab